Level 2 行情数据存储处理

DolphinDB 处理 Level 2 行情数据实例
Level 2 高频行情数据包含大量有价值的信息，利用这些数据生成交易信号和获取收益已经成为量化研究中的一种主流策略。作为一个高性能时序数据库，DolphinDB 非常适合存储、处理 GB 级别甚至 PB 级别的海量数据集，包括 Level 2 高频行情数据的存储、因子计算、建模、回测和实盘交易等。

本文基于国内 A 股市场 Level 2 高频行情数据的特点来展示高频行情数据存储和因子计算实例。根据历史批量因子计算、实时因子计算两个场景，以及针对不同的高频数据源，本文总结出了在 DolphinDB 中处理 Level 2 行情数据实例。

本文涉及的脚本见附件，DolphinDB server 版本为 2.00.9。

1. Level 2 行情数据介绍
1.1 数据概况
1.2 数据结构
2. DolphinDB 高效存储 Level 2 行情数据
2.1 分区方案
2.2 分区内分组排序
2.3 Level 2 行情数据存储方案
3. 基于历史数据的批量因子计算
3.1 快照数据的因子计算
3.2 逐笔成交数据的因子计算
3.3 逐笔委托数据的因子计算
4. 基于 Level 2 实时行情数据的流式实现
4.1 快照实时行情数据的高频因子流批一体实现
4.2 延时成交订单因子的流式实现
5. 总结
6. 附件
1. Level 2 行情数据介绍
1.1 数据概况
Level 2 行情数据是目前国内证券市场上最为完整，颗粒度最为精细的交易信息数据。其涵盖了在沪深两市上市的股票、可交易型基金、沪深交易所指数等大量品种。

Level 2 行情数据分类表如下:

数据类型	数据频率
分钟 K 线	1分钟
盘口快照	3秒
委托队列