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量化建模
破茧quant
这个作者很懒,什么都没留下…
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建模所使用的工具
编程语言:python,主要使用pandas、numpy包数据来源:爬虫、tushare财经数据源、某宝算法:主要使用遗传算法作为数据挖掘的主要手段平台:千投量化,主要使用它提供的智能回测手段,探索原始指标组合及优化方向。原创 2017-10-13 14:22:33 · 625 阅读 · 0 评论 -
千投量化体验:采用均线加风控建模(一)
创建模型思路我比较倾向于均线趋势型的模型,因而一开始模型探索主要以均线类指标为主,其他指标辅助:我添加了3个均线突破的入市指标,添加了3个均线突破的出市指标,以及3个趋势型风控,每种类型的指标组合方式都为 (A 或者 B) 并 C,二次筛选函数为”流通市值越低越容易被选中”,智能回测区间最终定在2007-01-09至2009-03-24。原因为这段区间内涵盖了一个超级大牛市和一个大熊市以及区间尾部一原创 2017-10-13 14:33:37 · 1718 阅读 · 0 评论 -
千投量化体验:采用均线加风控建模(二)
改进点上一篇 决定更换回测区间并查看历史选股记录。实践后发现效果很一般,主要体验为:更换回测区间仍然可能拟合于一段特定的行情,需要反复验证和实践;查看历史选股记录工作量有点大,需要一个一个寻找到对应时间去查看,而仅查看一部分很有可能会招致误判。所以还是继续按照昨天的套路,继续加一些指标,探索如何让模型应对温水煮青蛙式的行情。探索过程第一次摸索,我加上了两个与总涨跌幅相关的入市指标,智能回测后,发现效原创 2017-10-13 15:10:42 · 1309 阅读 · 0 评论 -
千投量化体验:采用均线加风控建模(三)
验证结果上一篇中的智能回测已经跑完,最好的结果如下:将回测区间拉长后,确实使得整体回撤降了下来,近5年的情况也得到了一定的缓解。但是回报率还是有点低,11年13倍仍然没有达到心中的预期(因为资金量不大,翻10倍其实也没多少…),但是它其实已经达到了可以实盘测试的水平。通过给模型加上千分之2的压力(创建模型页面,右侧的“模型压力费率”参数),使得每次买卖先亏损千分之二。重新回测,结果如图所示: 加上原创 2017-10-13 15:37:33 · 968 阅读 · 0 评论 -
千投量化体验:平台介绍篇
千投量化是什么它是国内一家做股票量化分析建模的网站,官网地址戳这里。做量化的网站主体功能大致都是:用户给定指标、平台运行回测,返回回测产生的报告,该平台亦如是。平台最大的特点是构建指标不需要任何编程技巧,只需要在网页上单击并填充自己喜欢的参数即可。并且平台指标的组合自由度非常高,这也是我使用它的一个重要原因。 构建指标的过程有点儿像电商的模式:平台涵盖大量指标(提供大量商品并附带搜索功能),单击原创 2017-10-13 16:30:29 · 1875 阅读 · 0 评论