千投量化是什么
它是国内一家做股票量化分析建模的网站,官网地址戳这里。做量化的网站主体功能大致都是:用户给定指标、平台运行回测,返回回测产生的报告,该平台亦如是。
平台最大的特点是构建指标不需要任何编程技巧,只需要在网页上单击并填充自己喜欢的参数即可。并且平台指标的组合自由度非常高,这也是我使用它的一个重要原因。
构建指标的过程有点儿像电商的模式:平台涵盖大量指标(提供大量商品并附带搜索功能),单击添加到预创建模型中(将商品添加进购物车),随时可以对指标的参数进行调整或者增删指标(购物车里商品的操作),单击运行按钮进行回测(提交订单),等待一会儿后查看报告(查看订单详情)。
千投量化怎么用
量化平台可以理解为:提供”媒介”,将使用者的想法转述成可被平台理解的形式。
“媒介”可以是各种可选择的指标、可以是一个编程窗口。以后人工智能发展到一定程度,也许还可以直接发语音或者发图片。
千投的”媒介”是可选择的指标,它设置了五个核心类型用以转述想法:入市指标
、出市指标
、二次筛选指标
、风控指标
、持有期
参数。
各类型指标、参数的原理
先来说说入市指标
和持有期
:
上图中K线假设为一个股票一段时间内的走势图,平台按照时间顺序依次扫描,经历了以下几个阶段:
1. 当其发现有一小段(红色K线)走势符合了入市指标
的要求,随即发出买入信号。
2. 下一个交易日开盘,平台以开盘价买入该股票,此时进入持有期(淡蓝色K线)。
3. 在持有期里最后一天早上开盘,平台以开盘价卖出该股票。
这即为一次最简单的选股、买入、卖出流程。
再来看加上出市指标
的效果:
上图中K线仍假设为一个股票一段时间内的走势图,平台按照时间顺序依次扫描,经历了以下几个阶段:
1. 当其发现有一小段(红色K线)走势符合了入市指标
的要求,随即发出买入信号。
2. 下一个交易日开盘,平台以开盘价买入该股票,此时进入持有期(淡蓝色K线)。
3. 在持有期里,平台发现有一段走势符合出市指标
的要求,随即发出卖出信号。
4. 下一个交易日开盘,平台以开盘价卖出该股票。
卖出后虽然还在持有期内(淡蓝色),但实际上卖出点之后都可以当做普通趋势(黑色)
再加上风控指标
看看效果:
风控指的是风险控制,一般是通过监控整个市场、大盘指数的走势来确定。
(一)、在风控指标
允许持有的范围内,一切交易照常进行
(二)、当超越风控指标
允许持有的范围,必须立刻卖出股票
平台按照时间顺序依次扫描,经历了以下几个阶段:
1. 当其发现有一小段(红色K线)走势符合了入市指标
的要求,随即发出买入信号。
2. 下一个交易日开盘,平台以开盘价买入该股票,此时进入持有期(淡蓝色K线)。
3. 在持有期里,风控指标检测到大环境风险过大,随即发出清仓信号。
4. 下一个交易日开盘,平台以开盘价卖出该股票。
风控指标
发出的是清仓信号,平台会尝试卖出所有持有的股票。而出市指标
只按照实际情况对个股发出卖出信号。
(三)、在风控指标
不允许持有的范围内,交易不会发生
最后介绍二次筛选函数
:
当同一天选中了多支股票,超过了设定的最大可持有的值(同样为一个参数),平台将使用二次筛选函数
对这多支股票排序(例如:按照流通市值从小到大排序,序号为1的最小,序号为2的次之),按需买入排序靠前的股票。
如下图所示:
至此,核心的几个类型的指标已经介绍完了。
后记
其实认真阅读官网关于各个指标的说明,对比验证下,各个类型的指标含义其实并不难理解。
千投量化的整个回测架构完备,指标组合的自由度较高,值得花点时间认真研究下。无论是直接使用、建立自己的回测框架或者通过这个平台的指标设定寻找灵感,我都从中获益良多。
交流地
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众人拾柴火焰高,目标:10年千倍模型!