创建模型思路
我比较倾向于均线趋势型的模型,因而一开始模型探索主要以均线类指标为主,其他指标辅助:
具体创建过程
我添加了3个均线突破的入市指标,添加了3个均线突破的出市指标,以及3个趋势型风控,每种类型的指标组合方式都为 (A 或者 B) 并 C,二次筛选函数为”流通市值越低越容易被选中”,智能回测区间最终定在2007-01-09至2009-03-24。原因为这段区间内涵盖了一个超级大牛市和一个大熊市以及区间尾部一段横盘,小范围内出现过多次震荡走势,算是涵盖了相当多的行情种类,更容易避免过拟合一段特殊行情:
智能回测完成后,按照年化复利收益排序:
排第一的模型,数据还算漂亮。重建后,在2006-01-04–2017-09-24长回测区间上执行一次单次回测,结果如图:
从回撤图上明显看到,这个模型的参数过拟合于06年到11年的行情,12年的行情应该与前几年的行情种类出现了较大的改变,15年的牛市回了一波血后,很快就又掉下来了,显示出非常不适应近5年的行情。挑选了另外几个智能回测的结果做了同样的测试,结果大同小异。
遇到的问题
我选取的回测时间段内,是包含有08年的一波熊市的,并且表现可圈可点,为什么对12年的熊市就表现出严重的水土不服?
单从形态上来看,12年的这波下跌,起起伏伏更多一些,09是过山车的话,12年看起来有点儿温水煮青蛙的味道,我猜测应该是这个模型能处理急跌的情况,但是对于温水煮青蛙式的下跌,缺乏甄别手段。
接下来有两件需要做的:
1. 更换回测区间,重新跑智能回测。
2. 查看历史选股记录,寻找一些其他线索验证自己的猜测。
交流方式
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众人拾柴火焰高,目标:10年千倍模型!