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最大似然估计法(Maximum Likelihood, ML)
参数/非参数模型
用代数方程、微分方程、微分方程组以及传递函数等描述的模型都是参数模型。建立参数模型就在于确定已知模型结构中的各个参数。通过理论分析总是得出参数模型。
非参数模型是直接或间接地从实际系统的实验分析中得到的响应,例如通过实验记录到的系统脉冲响应或阶跃响应就是非参数模型。运用各种系统辨识的方法,可由非参数模型得到参数模型。如果实验前可以决定系统的结构,则通过实验辨识可以直接得到参数模型。
参数模型比非参数模型更精确。
估计理论
估计的偏(Bias)
估计的方差
均方差(MSE)/误差
最大似然估计法(Maximum Likelihood, ML)
最大似然估计法的基本思想是:当从模型总体随机抽取N组样本观测值后,在这N组观测值的基础上,估计样本分布的参数θ ,把可能性最大的那个参数θ 当作真值θ 的估计。
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