轻量级STEP会话协议（也即LFIXT）接口规范

标准的FIX协议分为会话层（FIXT）和应用层。

证监会发布的STEP协议在会话层是直接采用的FIX会话层协议（FIXT 1.1） 。而在应用层，STEP协议以FIX4.4为基础，删除了短期内中国证券市场不会推出的业务；同时向FIX组织申请了中国证券市场专用的域号区段，在其基础上，增加中国证券市场特有的消息类型、域号及相关域值，同时保证所取域值不与标准FIX发生冲突。

后来上交所和深交所又合作发布了轻量级STEP会话层协议（记作LFIXT），对FIXT进行了简化。《轻量级STEP会话协议接口规范》http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/interface/P020180328467247901955.pdf

本文以下主要描述的就是LFIXT规范，以及它跟FIXT的不同点。

一个真实的深交所行情消息如下所示：

LFIXT每一条消息组成如下：

标准消息头包含如下字段：

 

 

其中tag 35表示了消息的类型MsgType，下表枚举了tag 35不同值的含义。 

MsgType值 （Tag 35）	消息类型	消息体携带的Tag	消息说明	与标准FIXT的异同
0	Heartbeat 心跳消息	112  TestReqID		接收方如果在两倍的（[HeartBtInt]＋[合理传输时间] ）内没有收到来自对方的心跳消息，就认为连接失败，此时可以不发送 Logout 消息，立即关闭 TCP 连接。
1	TestRequest 测试请求消息	112  TestReqID	强制对方发出心跳消息。	LFIXT不会主动发送该消息。 若LFIXT收到该消息，则会以Heartbeat消息来响应。
2	Resend 重发请求消息	7    BeginSeqNo 16   EndSeqNo	向发送方申请某些消息重复发送。	LFIXT不会主动发送该消息。 若LFIXT收到该消息，则会以SeqReset消息来响应。
3	Reject 会话拒绝消息	45   RefSeqNum 371  RefSeqNum 372  RefMsgType 373  SessionRejectionReason 58   Text	由于违反了会话层规则而不能适当地处理消息时，发出 Reject消息。	LFIXT中，如果收到的消息不能被解析或不能通过数据完整性检查时，应当记录日志后回送 Logout消息并立刻断开连接。 而标准 FIXT中建议忽略并丢弃本消息，以期望后续收到的正确格式的消息能触发一个消息缺口，从而能通过重传请求再度拿回这条混乱的消息。
4	SeqReset 序号重设消息	123  GapFillFlag 36   NewSeqNo	用于告知接收方下一个消息的消息序号。	标准FIXT中，序号重设消息有两种模式：序号重设-缺口填补（SeqReset-Gap Fill）和 序号重设-重设（SeqReset-Reset）。 在LFIXT中，只使用SeqReset-Reset消息，用来回应 ResendRequest消息。 其中MsgSeqNum域按标准 FIX 协议规定可以任意填写且接收方不会检查，在 LFIXT 中规定固定填写 1。NewSeqNo域则建议填写为 max{ResendRequest消息的 EndSeqNo 字段值，本方 NxtOut 值}。
5	Logout 注销消息	1409 SessionStatus 58   Text	注销消息是发起或确认会话终止的消息。
A	LogOn 登录消息	98   EncryptMethod 108  HeartBtInt 141  ResetSeqNumFlag 789  NextExpectedMsgSeqNum 553  Username 554  Password 1137 DefaultApplVerID 1407 DefaultAplExtID 1408 DefaultCstmApplVerID	登录消息应是请求建立一个会话的应用所发送的第一个消息。	LFIXT规定必须等到返回的登录消息收到之后才实施正常的消息交换。 LFIXT 会话协议实现者若作为会话发起方，其发送的 Logon 消息需将 MsgSeqNum设置为 1、ResetSeqNumFlag 设置为 Y、NextExpectedMsgSeqNum 设置为 1。

 

参考文档：

1. https://istock.ssetech.com.cn/wiki/doku.php?id=service:techmag:201406_015:03&s[]=%2Afast&s[]=step%2A

2. https://istock.ssetech.com.cn/wiki/doku.php?id=service:techmag:201412_017:06&s[]=%2Afast&s[]=step%2A#step%E5%8D%8F%E8%AE%AE