线性回归为什么选择最小二乘

最新推荐文章于 2024-04-12 16:01:51 发布
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借用，吴恩达的图和公式

对于每一个样本而言，它的预测y和输入x以及误差还有参数之间的关系如下（这里的参数是固定值，不是随机变量）


 我们知道对于误差而言我们假设它是一个均值为0的高斯分布

（为什么是高斯分布：http://blog.csdn.net/lpsl1882/article/details/78906274）

 我们知道


那么y-theta*x = 误差 也服从高斯分布


那么这个时候就好办了  我们最大似然走起，下面就是数学推导没啥好说的了




wqtltm
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