特征工程——数据降维

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一、维数灾难

1.1 定义

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1.2 样本密度与维度(样本特征)的关系

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从1维到3维,给我们的感觉是:维数越高,分类性能越优。

然而,维数过高将导致一定的问题:
在1维特征空间下,我们假设一个维度的宽度为5个单位,这样样本密度为10/5=2;
在2维特征空间下,10个样本所分布的空间大小5*5=25,这样样本密度为10/25=0.4;
在3维特征空间下,10个样本分布的空间大小为5*5*5=125,样本密度就为10/125=0.08.

二、数据降维

概念:在尽量减少信息量的前提下,采用某种映射方法(函数)
把原来的高维数据(变量多)---映射--->低维数据(变量少)
避免维数灾难 :增加样本量
常用的降维方法:
    线性方法                          非线性方法
有监督方法 --> LDA(线性判别分析)      无
无监督方法 --> PCA(主成分分析)        局部线性嵌入(LLE)拉普拉斯特征映射

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一、主成分分析(PCA)(无监督)

理解 PCA 的关键,一是坐标变换,二是新坐标(也就是投影)

1.1 通过线性投影

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1.2 主成分分析(PCA)操作流程

A 原始数据—减均值

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B 求特征变量的协方差矩阵

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C 求协方差的 特征值 和 特征向量
D 将特征值大->小排序,选择最大的k(1)个,然后对k(1)个特征向量分别作为 列向量组成特征向量矩阵(最大的特征根对应的特征向量)
E 将样本点投影到选取的向量上,得到最终降维后的新维度(1个)

二、线性判别分析(LDA)(有监督)

LDA 是一种 监督学习 的线性降维技术,与PCA最大的区别,它需要一个目标类别变量
LDA 思想:投影后类内方差最小,类间方差最大。--能最好的把目标变量的类别区分开
LDA降维后得到的新维度可以继续作用目标变量分类预测的特征

PCA 与 LDA对比
PCA 投影后的目的:整体方差最大(不关心目标变量各类别的区隔,强调整体方差最大化 即显示所有数据)
LDA ----------:类内方差最小,类间方差最大(目标变量各类别区隔明显,强调局部)
PCA 与 LDA总结
    如果研究问题有目标变量(类别型)
        优先使用LDA 降维
        可以先使用PCA做小幅度的降维,消去噪声,然后再使用LDA降维
    如果研究的问题没有目标变量
        优先使用PCA降维

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代码:iris数据集
        iris = datasets.load_iris()    #导入iris数据
        X = iris.data
        y = iris.target
        X[:10]
        y[:10]

LDA 降维
    from sklearn.lda import LDA
    lda = LDA(n_components=2)          #定义一个LDA模型
    X_new = lda.fit_transform(X,y)     #fit_transform --可以替代fit 和 transform(X)
    X_new[:5]
    lda.predict(X) #predict(X)
    lda.score(X,y) #score

对比 PCA 与LDA:

from sklearn.decomposition import PCA  #PCA降维后作图
pca = PCA(n_components = 2)
pca.fit(X)
X_new = pca.transform(X)
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
plt.scatter(X_new[:,0],X_new[:,1],mark = 'o',c = y)
plt.show()
from sklearn.decomposition import LDA

LDA降维后作图
lda = PCA(n_components = 2)
lda.fit(X,y)
X_new = lda.transform(X)

import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
plt.scatter(X_new[:,0],X_new[:,1],mark = 'o',c = y)
plt.show()

三、ISOMAP 降维方法

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