统计相关系数(3)——Kendall Rank(肯德尔等级)相关系数及MATLAB实现

Kendall Rank（肯德尔等级）相关系数

1、简介

在统计学中，肯德尔相关系数是以Maurice Kendall命名的，并经常用希腊字母τ（tau）表示其值。肯德尔相关系数是一个用来测量两个随机变量相关性的统计值。一个肯德尔检验是一个无参数假设检验，它使用计算而得的相关系数去检验两个随机变量的统计依赖性。肯德尔相关系数的取值范围在-1到1之间，当τ为1时，表示两个随机变量拥有一致的等级相关性；当τ为-1时，表示两个随机变量拥有完全相反的等级相关性；当τ为0时，表示两个随机变量是相互独立的。

 

假设两个随机变量分别为X、Y（也可以看做两个集合），它们的元素个数均为N，两个随即变量取的第i（1<=i<=N）个值分别用X_i、Y_i表示。X与Y中的对应元素组成一个元素对集合XY，其包含的元素为(X_i, Y_i)（1<=i<=N）。当集合XY中任意两个元素(X_i, Y_i)与(X_j, Y_j)的排行相同时（也就是说当出现情况1或2时；情况1：X_i>X_j且Y_i>Y_j，情况2：X_i<X_j且Y_i<Y_j），这两个元素就被认为是一致的。当出现情况3或4时（情况3：X_i>X_j且Y_i<Y_j，情况4：X_i<X_j且Y_i>Y_j），这两个元素被认为是不一致的。当出现情况5或6时（情况5：X_i=X_j，情况6：Y_i=Y_j）