相关系数介绍

Pearson Correlation Coefficient

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Kendall Correlation Coefficient

Kendall相关系数是以Maurice Kendall命名的，并经常用希腊字母$\tau$表示其值。Kendall相关系数用于反映分类变量相关性的指标，适用于两个分类变量均为有序分类的情况，Kendall相关系数的取值范围在-1到1之间，当$\tau$为1时，表示两个随机变量拥有一致的等级相关性；当τ为-1时，表示两个随机变量拥有完全相反的等级相关性；当τ为0时，表示两个随机变量是相互独立的。

Spearman Correlation Coefficient

Spearman等级相关系数又称秩相关系，它以Charles Spearman命名，并经常用希腊字母$\rho$表示其值。它是利用两变量的秩次大小作线性相关分析，Spearman等级相关系数用来估计两个变量X、Y之间的相关性，其中变量间的相关性可以使用单调函数来描述。如果两个变量取值的两个集合中均不存在相同的两个元素，那么，当其中一个变量可以表示为另一个变量的很好的单调函数时（即两个变量的变化趋势相同），两个变量之间的$\rho$可以达到+1或-1。

偏相关系数

在去除其他变量线性影响后，考察的相关系数。

典型相关系数

就是pearson相关系数，在一个变量和一组变量，一组变量和一组变量之间的推广。