量化交易日记20210120

最新推荐文章于 2024-07-09 14:57:25 发布
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分类专栏： 量化交易 量化交易日记 文章标签： 量化交易
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开了一个1000USD的账户，专门用来测试一个量化模型，记录一下模型的实盘的运行情况。

模型运行实行人工 0 干预，只交易货币对 EURUSD。

模型由3个策略组成：

策略1：趋势跟随策略，特点震荡行情小幅回撤，趋势行情顺势做单思路

策略2：均值回归策略，特点震荡行情表现良好，趋势行情回撤较大

策略3：均衡策略（趋势震荡行情兼顾），特点震荡行情表现一般，趋势行情表现良好，动能频繁交替的行情（V字行情）会有一定回撤

交易分析：

行情分析：亚盘开盘小幅上涨后，欧盘连续大阴线，美盘先跌后涨成V字反转

策略1：空仓

策略2：相对低位建立多单，出现浮亏，在预期中

策略3：空仓

吕海洋
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python量化交易教程-Python 量化交易教程.pdf
weixin_39551462的博客
11-11 2660
目录Python量化交易教程第一部分新手入门一量化投资视频学习课程二Python手把手教学量化分析师的Python日记 【第1天 ：谁来给我讲讲Python ？】量化分析师的Python日记 【第2天 ：再接着介绍一下Python呗】量化分析师的Python日记 【第3天 ：一大波金融Library来袭之numpy篇】量化分析师的Python日记 【第4天 ：一大波金融Library来袭之scip...
量化交易日记-2021年01月总结
吕海洋的博客
01-30 462
量化模型：FX Lycosa EURUSD Synthetic 模型运行实行人工 0 干预，只交易货币对 EURUSD。 模型由3个策略组成： 策略1：趋势跟随策略，特点震荡行情小幅回撤，趋势行情顺势做单思路 策略2：均值回归策略，特点震荡行情表现良好，趋势行情回撤较大 策略3：均衡策略（趋势震荡行情兼顾），特点震荡行情表现一般，趋势行情表现良好，动能频繁交替的行情（V字行情）会有一定回撤 行情分析： 交易分析： 欢迎加入量化投资技术交流QQ群：157528427 实盘交易记.
量化分析师的Python日记 系列
08-19 3109
  量化分析师的Python日记 系列 转发，原作者 薛昆Kelvin 为方便学习，整理一下学习材料。持续更新。 【第1天：谁来给我讲讲Python？】 https://uqer.io/community/share/54c89443f9f06c276f651a52 【第2天：再接着介绍一下Python呗】 https://uqer.io/community/share/54c8af17f9...
在线盘口分析工具-秦俑量化盘口分析工具
yueyuanchang的专栏
01-05 3773
http://www.w3cscript.com/demos/jingcai/index.html A：深诱盘 和 二型阻挡盘的 鉴别诊断 （例 初盘 半球低水，合理盘平半低水或半球高水) 深诱盘- 原则上在晚上或者临场下注高峰期升盘 为佳 二型阻挡盘 - 原则上越早升盘越好，最晚不能超过当天下午 14 点 B：浅诱： 越晚越升盘越好，上盘越热 下盘更易踢出 C：妥协盘： 1：原则上 1
量化交易日记-EURGBP马丁网格EA策略-202105月总结
吕海洋的博客
06-03 3274
策略名称：EURGBP马丁网格EA 策略描述：借鉴马丁交易系统和网格交易系统的思路，采用固定仓位，分批建仓的方式进行风控。 交易品种：EURGBP 交易环境：模拟账户 初始资金：10 000.00 USD 演示账户：https://www.mql5.com/zh/signals/1001970 ———————————————— 版权声明：本文为CSDN博主「吕海洋」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接：https://blog.c..
量化交易日记-2021年02月总结
吕海洋的博客
02-28 667
交易策略：量化交易日记-策略介绍 欢迎有兴趣的朋友加入量化投资技术交流QQ群：157528427 实盘交易记录：https://www.mql5.com/zh/signals/915168 交易分析： 2月出现一次回撤：量化交易日记-回撤分析-2021年02月6日 ======================================================= 策略1：没有大趋势产生，无仓位。 策略2：低位建多单没有明显反弹继续持有，浮动盈利状态。 策略3：1月20日-3.
量化交易日记-EURGBP马丁网格EA策略
吕海洋的博客
05-06 1382
量化交易日记-EURGBPUSD对冲策略-2021年04月总结
量化交易日记 基础概念篇
weixin_41046245的博客
03-07 662
这些表格和指标表明您的量化策略涉及对股票价格波动的详细分析，包括价格的高点和低点，以及可能的损失和收益。量化交易是一个不断迭代和优化的过程，需要不断地评估和调整策略，以适应市场的变化。此外，量化交易策略的成功在很大程度上取决于数据的质量、模型的适用性以及交易执行的速度和效率。您提到的两种交易模式，即“炮仗打法”和“上涨周期多次买入并限制买入总量，下跌周期一次按照预估价格严格清仓”，反映了不同的交易策略和风险偏好。根据您提供的信息，您的量化策略使用两个关键表格来跟踪交易决策和结果：预估表格和回测表格。
量化交易日记-策略介绍
吕海洋的博客
01-23 498
量化模型：FX Lycosa EURUSD Synthetic 模型运行实行人工 0 干预，只交易货币对 EURUSD。 模型由3个策略组成： 策略1：趋势跟随策略，特点震荡行情小幅回撤，趋势行情顺势做单思路 策略2：均值回归策略，特点震荡行情表现良好，趋势行情回撤较大 策略3：均衡策略（趋势震荡行情兼顾），特点震荡行情表现一般，趋势行情表现良好，动能频繁交替的行情（V字行情）会有一定回撤 行情分析： 交易分析： ...
量化交易系统开发步骤策略/功能需求/案例设计/源码出售/详细
2301_78234743的博客
04-26 852
金山办公投递2023-03-19NLP算法工程师-面向24届春招笔试2024-03-2320道选择，时间线：4.6投简历，4.18做行测，4.25一面面试官很礼貌，一来就介绍了自己的岗位，部门和名字，1 美团优选，后端开发java，发的是最早的，当时就签了2 腾讯pcg大数据平台，岗位是推荐架构cp。小弟北方人，对工作地方没什么大的要求，也没有在北上定居的打算，工作几年润二线城市。暑期实习求选个人情况：之前实习全都是数据科学相关，秋招想冲算法，保数据科学，偏好建模和技术性强一点的。
期货量化交易客户端开源教学第一节——交易服务器的安装
最新发布
qq_35600909的博客
07-09 2168
期货行情量化客户端源码 delphi XE8开发，开放大部分代码，
量化分析师的Python日记【Q Quant兵器谱之偏微分方程3的具体金融学运用】
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01-03 2422
欢迎来到 Black - Scholes — Merton 的世界！本篇中我们将把第11天学习到的知识应用到这个金融学的具体方程之上！ import numpy as np import math import seaborn as sns from matplotlib import pylab from CAL.PyCAL import * font.set_size(15)
mt5 EA策略回测方法
吕海洋的博客
01-04 5845
mq5 EA脚本开发可以参考mq5 EA模板及双均线金叉死叉买卖EAdemo 脚本编译完成后，打开MT5 策略测试 第一步 选择 概览中的 “单一” 图标进入下面的页面 配置EA基本信息 1、按照截图选择 专家，交易品种，时间周期 2、测试日期选择自定义，选择需要测试的周期 3、延时的设置根据自己的网络情况 4、模式根据自己EA的特点选择，我的EA只需要用到开盘价和收盘价 所以选择 1分钟OHLC 模式， 意思是只用1分钟图的 开盘价，最高价，最低价，收盘价做回测 5、优化选择 完整算法..
马丁策略的几种应用
吕海洋的博客
02-04 5451
马丁格尔 (Martingale) 策略其实是一种赌博策略， 这个方法其实 早在十八世纪发源于法国之后没多久时间就在欧洲广为人知， 理论上这种策略绝 对不会输钱。 这个策略很简单， 在一个压大或压小的赌盘里， 一直不断的只压某一单边 ( 如 压大或压小 ) ，每输钱一次，就把输钱的数目乘上两倍，一直到你的压盘赢一次， 就可以将前面所亏损的金额全部赢回来并多赢第一次所压的金额。 马丁策略的核心就是一次盈利能够抵消之前全部的亏损。 在量化交易中最常用的方法就是利用网格交易法，在亏损的交易中通过仓位的加备来
mq5 EA模板及双均线交叉策略EAdemo
吕海洋的博客
01-04 4287
//+------------------------------------------------------------------+ //| mt5_ea_demo.mq5 | //| Copyright 吕海洋 QQ交流群:157528427| //| https://www.mql5.
python3 利用MT5客户端下载历史数据
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运用MT5 官方提供的包MetaTrader5 #!encoding=utf8 from datetime import datetime import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd from pandas.plotting import register_matplotlib_converters register_matplotlib_converters() import MetaTrader5 as mt5 import pytz,.
量化交易中如何判断趋势
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目录 思路一、通过道氏法则的思路判断趋势 思路二、通过均线系统判断趋势 实现语言均为 mql5. 思路一、通过道氏法则的思路判断趋势 //+------------------------------------------------------------------+ //| 道氏法则判断趋势.mq5 | //| Copyright 吕海
MT4/MT5 EA 回测价格模式OHLC之坑
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04-16 2154
EA 回测的价格模式已MT5为例有 1、每次报价 2、每个点基于实时点 3、1分钟OHLC 4、仅使用开价 5、科学计算 每次报价和每个点基于实时点如果电脑不是服务器配置基本无法回测。 所以一般回测经常用到的是 1分钟OHLC 和 仅使用开价 如果EA中建仓价格只用到开盘价当然是使用 仅使用开价 最有效率而且准确 如果是用到了其他的价格还是得需要 1分钟OHLC 1分钟OHLC介绍： 每根M1只运行四个价格 开盘价，最高价，最低价，收盘价 基于这个特点，优化的结果对比实盘运行每
Python量化交易入门与GARCH模型实战
从数据预处理到QQuant（可能是一个量化交易框架或库）的使用，每个阶段都有实战日记的形式进行讲解，让学习者逐步掌握基础知识并提升实践能力。 在股票量化相关的部分，教程重点讨论了基本面分析方法，如alpha多...
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