量化分析师的Python日记【Q Quant兵器谱之偏微分方程3的具体金融学运用】

欢迎来到 Black - Scholes — Merton 的世界!本篇中我们将把第11天学习到的知识应用到这个金融学的具体方程之上!

import numpy as np
import math
import seaborn as sns
from matplotlib import pylab
from CAL.PyCAL import *
font.set_size(15)

1. 问题的提出


BSM模型可以设置为如下的偏微分方差初值问题:

{ C(S,t)t+rSC(S,t)S+12σ2S22C(S
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