量化分析师的Python日记【Q Quant兵器谱之偏微分方程3的具体金融学运用】

最新推荐文章于 2024-07-08 20:03:32 发布

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artemis_123

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分类专栏： Quant 文章标签： python quant c语言量化机器学习

本文链接：https://blog.csdn.net/artemis_123/article/details/53992569

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本文探讨了如何使用Python将Black-Scholes-Merton模型与偏微分方程相结合，详细介绍了算法、实现过程以及收敛性测试，重点关注在金融学中的应用。

摘要由CSDN通过智能技术生成

欢迎来到 Black - Scholes — Merton 的世界！本篇中我们将把第11天学习到的知识应用到这个金融学的具体方程之上！

import numpy as np
import math
import seaborn as sns
from matplotlib import pylab
from CAL.PyCAL import *
font.set_size(15)

 
    1. 问题的提出

 BSM模型可以设置为如下的偏微分方差初值问题：

 
     {
            ∂C(S,t)∂t+rS∂C(S,t)∂S+12σ2S2∂2C(S

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量化分析师的Python日记【Q Quant兵器谱之偏微分方程2】

artemis_123的博客

12-22

4309

这是量化分析师的偏微分方程系列的第二篇，在这一篇中我们将解决上一篇显式格式留下的稳定性问题。本篇将引入隐式差分算法，读者可以学到：隐式差分格式描述三对角矩阵求解如何使用scipy加速算法实现在完成两天的基础学习之后，在下一天中，我们将把已经学到的知识运用到金融定价领域最重要的方程之一：Black - Shcoles - Merton 偏微分方差注意：下文中需要

python求解偏微分方程

04-23

python求解偏微分方程，画图，容易修改。

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【Python偏微分方程】

vor234的博客

05-25

6884

偏微分方程（PDE）是多元微分方程，方程中的导数是偏导数。处理ODE和PDE所需的计算方法大不相同，后者对计算的要求更高。数值求解PDE的大多数技术都基于将PDE问题中的每个因变量离散化的思想，从而将微分问题变换为代数形式。将PDE转化为代数问题的两种常用技术是有限差分法（FDM）和有限元法（FEM）。其中有限差分法是将问题中的导数近似为有限差分，而有限元法则是将未知函数写成简单基函数的线性组合，其中基函数可以较容易进行微分和积分。未知函数可以表示为基函数的一组系数。...

用Python计算偏微分方程数值解——隐式方法

最新发布

claria029的博客

07-08

512

偏微分方程主要有三类：椭圆方程，抛物方程和双曲方程。本文采用隐式有限差分法求解偏微分方程，通过典型案例（热方程）来演示隐式方法的使用。相比一般的前向差分方法，隐式方法对于所有选择的步长都无条件稳定。

用python科学计算解偏微分方程

02-10

用python科学计算解偏微分方程，特别是用高斯迭代法计算拉普拉斯方程用python科学计算解偏微分方程，特别是用高斯迭代法计算拉普拉斯方程

用python科学计算解偏微分方程（代码）

10-19

用python科学计算解偏微分方程，特别是用高斯迭代法计算拉普拉斯方程

matlab偏微分方程数值解误差_Python数值计算----------求解简单的偏微分方程

weixin_39583222的博客

11-14

576

很多物理现象的都可以用方程来描述，比如热传导与物质扩散可以用扩散方程来描述，流体的流动可以用NS方程描述等等。如果能够将这些偏微分方程求解出来，就可以来对很多物理现象进行仿真，现在工程中的仿真软件都是通过程序数值求解一类偏微分方程。今天我们尝试求解一类偏微分方程，为了简单起见，我们以一个简单的平流方程为例，方程形式如下：平流方程求解偏微分方程的数值解法非常多，这里也是采用一种较为直白的方法----...

一文读懂PQuant与QQuant量化易金工

绿杨

05-10

4686

转一文读懂P Quant与 Q Quant ，量化交易与金融工程原标题：P Quant 和 Q Quant 到底哪个是未来？来源：李老师与何老师的CFA学习课堂作者：何璇 P-Quant & Q-Quant （金融量化中的“少林”和“武当”）很多人不知道有这对名词，但我相信大家都会有一个疑惑，对衍生品定价算不算量化？那么对冲...

天生量化将才？理工科程序员做量化投资优劣势分析

Quant_的博客

12-13

2123

作者：Kenny Li 在近几年与行业内优秀的量化交易者接触后，发现他们来自各个领域，带有不同且有趣的学习和从业经历，其中部分人之前从事的IT开发工作让他们更适合量化投资这条道路，他们多拥有深厚的工科背景，在业绩方面比传统金融人更胜一筹。在国外量化投资领域也存在这一问题，较早出名的量化基金经理——爱德华•索普（Edward Thorp）是加州大学洛杉矶分校的一名物理系研究生，他最感兴趣的是数...

书籍:Python金融大数据分析 Python for Finance_ Mastering Data-Driven Finance...

weixin_34133829的博客

04-08

1094

简介金融业最近以极高的速度采用了Python，一些最大的投资银行和对冲基金使用它来构建核心交易和风险管理系统。针对Python 3进行了更新，本手册的第二版帮助您开始使用该语言，指导开发人员和定量分析师通过Python库和工具构建财务应用程序和交互式财务分析。在整本书中使用实际例子，作者Yves Hilpisch还向您展示了如何基于一个大型的，现...

基于python的偏微分方程自动求解器Fenics说明全书

04-18

基于python的偏微分方程自动求解器Fenics说明全书，拥有比tutorial更详细的描述和范例

py-pde：用于求解一般偏微分方程的Python包

02-18

- py-pde是一个Python软件包，用于求解偏微分方程（PDE）。该程序包提供了可在其上定义标量和张量字段的网格的类。关联的微分算子是使用numba编译的有限差分实现来计算的。这允许定义，检查和求解典型的PDE，例如在物理动力系统研究中出现的PDE。该软件包的重点在于易于使用，以探索PDE的行为。但是，可以使用numba透明地编译核心计算，以提高速度。安装 py-pde在pypi上可用，因此您应该可以通过pip安装它： pip install py-pde 为了使软件包的所有功能可用，您可能还需要安装以下可选软件包： pip install h5py pandas tqdm 此外，需要安装ffmpeg来创建电影。或者，您可以使用频道通过安装py-pde ： conda install -c conda-forge py-pde 使用conda安装包括所

金融中出现的线性偏微分方程的量子算法-研究论文

06-09

我们提出了一种源自量子化学的混合量子经典算法，用于为 Black-Scholes 模型中的欧洲和亚洲期权定价。我们的方法基于定价偏微分方程和虚时间薛定谔方程之间的等价性。我们设计了一种策略来建立一个近似这个方程的浅量子电路，只需要很少的量子比特。这构成了在定量金融中应用量子计算技术（具有大量受噪声影响的量子比特）的有希望的候选者。

Python解偏微分方程

跨学科知识视角展现

07-14

3612

−∇2u(x)=f(x),x in Ω,(1)-\nabla^{2} u(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{x} \text { in } \Omega,\qquad(1)−∇2u(x)=f(x),x in Ω,(1) u(x)=uD(x),x on ∂Ω,(2)u(\boldsymbol{x})=u_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}), \quad \b

Python小白的数学建模课-11.偏微分方程数值解法