胜率高达93.98%的TPS交易策略

来源： 汇商琅琊榜

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拉里·康纳斯，康纳斯研究有限公司（Larry Connors;Connors Research LLC），Larry Connors是TradingMarkets首席执行官兼创始人，拥有超过35年的金融市场行业工作经验。其畅销大作《股票ETF量化交易的7个策略》对于量化交易者具有极强的参考性。

 

本文分享其著作中策略之一：TPS交易策略。TPS即Time、Price、Scale-in的首字母缩写，是一种短线交易策略，适用于各种交易品种。

 

TPS交易策略使用两个技术指标：

 

1. 200天指数移动平均线（EMA）–用于确定趋势的方向。

2. 周期为2的RSI –用于确定回调何时被超买（超卖）。

    

 

 

策略做多交易规则如下：

 

1、价格必须高于200EMA均线。

2、周期为2的RSI必须连续2天处于超卖状态。即低于25水平位。

3、在超卖的第二天收盘后，10%仓位做多。

4、若第三天收盘价低于之前的入场价，20%仓位加仓做多。

5、若第四天收盘价低于之前的入场价，30%仓位加仓做多。

6、若第四天收盘价低于之前的入场价，40%仓位加仓做多。

7、当周期为2的RSI指标处于超买状态，在当日收盘前全部平仓。即高于70水平位。

 

注：所有加仓位置的K线都必须都高于200EMA均线上方。

 

这是一种分步加仓法，比如我们的进场总仓位是总资金的2%，我们将这总2%分成10%、20%、30%、40%分批进场。可以有效减小风险。图示说明如下：

 

 

1. 价格处于200天均线上方，RSI收盘低于25天的第一天。

2. RSI连续第二天收于25以下–我们在收盘时买入10％。

3. 价格收盘低于第一次仓位–我们在收盘时买入20％。

4. 价格收盘价比第二次进入价格高-保持观望。

5. 价格收盘价低于先前的入场价–我们在收盘时买入30％。

6. 价格收盘价比之前的入场价高-我们处于观望状态。

7. RSI达到超买读数（高于70水平）–我们锁定利润。

 

策略做空交易规则，反之。简而言之，我们在200EMA均线以下，当RSI2期超买时做空（高于75水平位），分批进场，在超卖时（低于30水平位）全部平仓。图示说明如下：

 

 

 

 

本策略属于趋势回调交易，风险也较其他交易风格更低；我们采取分批进场，可以降低平均入场成本。

 

当然，周期为2的RSI属于激进的短线回调，常常微小的回调幅度即进场。你也可以根据个人交易习惯，使用更大周期的RSI参数，在较大幅度的回调后入场。总之，对于量化交易者或手动交易者，本策略易于编程、规则简单、值得参考。