沪深A股沪股通数据整理（更新至2020年） 附原始数据和Stata整理代码

沪港通整理

数据说明

数据区间：2008-2020年（2014年11
月27日开始有沪股通，多选几年便于后续做PSM-DID之类的模型）
数据周期：年
度
数据范围：沪深A股
变量：

HSC：当企业为沪股通标的企业取值为1，否则为
 0，非沪股通标的企业包括未纳入沪股通标的上交所与全部深圳证券交易所上市公司。

POST ：沪港通交易制度实施(2014年)之后的年度取值为 1，否则为 0。

数据说明：

剔除中途被调出沪股通标的股票
未剔除金融行业，提供证监会20
12年行业代码可供剔除（金融业的行业代码为J开头的）
可参考课题：资本市场开放与
股价对企业投资的引导作用：基于沪港通交易制度的经验证据

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代码.do

拓展版本：深港通整理

数
据区间：2008-2020年（2016年12月5日开始有深港通，多选几年便于后续
做PSM-DID之类的模型）
数据周期：年度
数据范围：沪深A股
变量：

HS
C：当企业为深港通标的企业取值为1，否则为 0，非深港通的企业包括未纳入沪股通标
的上交所与全部深圳证券交易所上市公司。
POST ：深港通交易制度实施(2016
年)之后的年度取值为 1，否则为 0。

剔除中途被调出标的股票
未剔除金融行业
，提供证监会2012年行业代码可供剔除（金融业的行业代码为J开头的）

代
码.do

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补充内容 (2022
-6-22 17:07):
沪港通/深港通整理更新至2021年版本
https:
//bbs.pinggu.org/thread-8243889-1-
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