金融风控-贷款违约预测-task5 建模与调参

模型融合

模型融合是比赛后期上分的重要手段，特别是多人组队学习的比赛中，将不同队友的模型进行融合，可能会收获意想不到的效果哦，往往模型相差越大且模型表现都不错的前提下，模型融合后结果会有大幅提升，以下是模型融合的方式。

1. 平均：
   a. 简单平均法
   b. 加权平均法
2. 投票：
   a. 简单投票法
   b. 加权投票法
3. 综合：
   a. 排序融合
   b. log融合
4. stacking:
   a. 构建多层模型，并利用预测结果再拟合预测。
5. blending： a. 选取部分数据预测训练得到预测结果作为新特征，带入剩下的数据中预测。Blending只有一层，而
   Stacking有多层
6. boosting/bagging（在Task4中已经提及，就不再赘述）

概念与具体代码示例

1. 投票
   在不改变模型的情况下，直接对各个不同的模型预测的结果，进行投票或者平均，这是一种简单却行之有效的融合方式。
   如果进行投票的模型越多，那么显然其结果将会更好。但是其前提条件是模型之间相互独立，结果之间没有相关性。越相近的模型进行融合，融合效果也会越差。

1.1 简单投票

from xgboost import XGBClassifier 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, VotingClassifier 
clf1 = LogisticRegression(random_state=1) 
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=1) 
clf3 = XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=150, max_depth=4, min_child_weight=2, subsample=0.7,objective='binary:logistic') 

vclf = VotingClassifier(estimators=[('lr', clf1), ('rf', clf2), ('xgb', clf3)]) 
vclf = vclf .fit(x_train,y_train) 
print(vclf .predict(x_test))

1.2 加权投票

# 加权投票 在VotingClassifier中加入参数 voting='soft', weights=[2, 1, 1]，weights用于调节基模型的权重
from xgboost import XGBClassifier 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, VotingClassifier 
clf1 = LogisticRegression(random_state=1) 
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=1) 
clf3 = XGBClassifier(learning_rate=0.1, n_estimators=150, max_depth=4, min_child_weight=2, subsample=0.7,objective='binary:logistic') 

vclf = VotingClassifier(estimators=[('lr', clf1), ('rf', clf2), ('xgb', clf3)], voting='soft', weights=[2, 1, 1]) 
vclf = vclf .fit(x_train,y_train) 
print(vclf .predict(x_test))

2. Stacking
   将若干基学习器获得的预测结果，将预测结果作为新的训练集来训练一个学习器。如下图 假设有五个基学习器，将数据带入五基学习器中得到预测结果，再带入模型六中进行训练预测。但是由于直接由五个基学习器获得结果直接带入模型六中，容易导致过拟合。所以在使用五个及模型进行预测的时候，可以考虑使用K折验证，防止过拟合。
   

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import itertools
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
from sklearn import datasets
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from mlxtend.classifier import StackingClassifier
from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split
from mlxtend.plotting import plot_learning_curves
from mlxtend.plotting import plot_decision_regions
 
# 以python自带的鸢尾花数据集为例
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data[:, 1:3], iris.target
clf1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=1)
clf3 = GaussianNB()
lr = LogisticRegression()
sclf = StackingClassifier(classifiers=[clf1, clf2, clf3],
meta_classifier=lr)
label = ['KNN', 'Random Forest', 'Naive Bayes', 'Stacking Classifier']
clf_list = [clf1, clf2, clf3, sclf]
fig = plt.figure(figsize=(10,8))
gs = gridspec.GridSpec(2, 2)
grid = itertools.product([0,1],repeat=2)
clf_cv_mean = []
clf_cv_std = []
for clf, label, grd in zip(clf_list, label, grid):
    scores = cross_val_score(clf, X, y, cv=5, scoring='accuracy')
    print("Accuracy: %.2f (+/- %.2f) [%s]" %(scores.mean(), scores.std(), label))
    clf_cv_mean.append(scores.mean())
    clf_cv_std.append(scores.std())
    clf.fit(X, y)
    ax = plt.subplot(gs[grd[0], grd[1]])
    fig = plot_decision_regions(X=X, y=y, clf=clf)
    plt.title(label)
plt.show()

3. blending
   blending 与stacking不同，blending是将预测的值作为新的特征和原特征合并，构成新的特征值，用于预测。为了防止过拟合，将数据分为两部分d1、d2，使用d1的数据作为训练集，d2数据作为测试集。预测得到的数据作为新特征使用d2的数据作为训练集结合新特征，预测测试集结果。
   

# 以python自带的鸢尾花数据集为例
data_0 = iris.data
data = data_0[:100,:]
target_0 = iris.target
target = target_0[:100]
#模型融合中基学习器
clfs = [LogisticRegression(),RandomForestClassifier(),ExtraTreesClassifier(),GradientBoostingClassifier()]
#切分一部分数据作为测试集
X, X_predict, y, y_predict = train_test_split(data, target, test_size=0.3,
random_state=914)
 
#切分训练数据集为d1,d2两部分
X_d1, X_d2, y_d1, y_d2 = train_test_split(X, y, test_size=0.5, random_state=914)
dataset_d1 = np.zeros((X_d2.shape[0], len(clfs)))
dataset_d2 = np.zeros((X_predict.shape[0], len(clfs)))
for j, clf in enumerate(clfs):
    #依次训练各个单模型
    clf.fit(X_d1, y_d1)
    y_submission = clf.predict_proba(X_d2)[:, 1]
    dataset_d1[:, j] = y_submission
    #对于测试集，直接用这k个模型的预测值作为新的特征。
    dataset_d2[:, j] = clf.predict_proba(X_predict)[:, 1]
    print("val auc Score: %f" % roc_auc_score(y_predict, dataset_d2[:, j]))
 
#融合使用的模型
clf = GradientBoostingClassifier()
clf.fit(dataset_d1, y_d2)
y_submission = clf.predict_proba(dataset_d2)[:, 1]
print("Val auc Score of Blending: %f" % (roc_auc_score(y_predict, y_submission)))