DataWhale集成学习（中）——Task10前向分布算法与梯度提升决策树

前向分布算法

Adaboost每次学习单一分类器以及单一分类器的权重。
抽象出Adaboost算法的整体框架逻辑，构建集成学习的一个非常重要的框架——前向分步算法。
不仅可以解决分类问题，也可以解决回归问题。

（1）加法模型

在Adaboost中，复杂分类器是基本分类器的加权和
$f(x)=\sum _{m=1}^M{\beta }_{m}b(x;{\gamma }_m)$
其中，$b(x;{\gamma }_m)$为基分类器，${\gamma }_m$为基分类器的参数，${\beta }_m$为基分类器的权重
加法模型

在给定训练数据以及损失函数$L(y,f(x))$的条件下，学习加法模型$f(x)$就是：
${\min }_{{\beta }_m,{\gamma }_m}{\sum }_{i=1}^{N}L\left(y_i,{\sum }_{m=1}^M{\beta }_{m}b\left(x_i;{\gamma }_m\right)\right)$

前向分步算法的基本思路：因为学习的是加法模型，每一步只优化一个基函数及其系数，逐步逼近目标函数，可以降低优化的复杂度。
每一步只需要优化：
${\min }_{\beta ,\gamma }{\sum }_{i=1}^{N}L\left(y_i,\beta b\left(x_i;\gamma \right)\right)$

（2）前向分步算法

（3）前向分步算法与Adaboost的关系

Adaboost算法是前向分步算法的特例，Adaboost算法是由基本分类器组成的加法模型，损失函数为指数损失函数。

梯度提升决策树GBDT

（1）基于残差学习的提升树算法

加法模型+前向分步算法的框架可以用于分类/回归
基函数用决策树

最佳划分点：

• 分类树 纯度，信息增益（ID3算法）、信息增益比（C4.5算法）、基尼系数（CART）
• 回归树 平方误差

提升的标准：

• Adaboost：分类错误率；
• 回归：用每个样本的残差表示每次使用基函数预测时没有解决的那部分问题。

得到算法

（2）梯度提升决策树算法(GBDT)

from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.datasets import make_friedman1
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor

'''
GradientBoostingRegressor参数解释：
loss：{‘ls’, ‘lad’, ‘huber’, ‘quantile’}, default=’ls’：‘ls’ 指最小二乘回归. ‘lad’ (最小绝对偏差) 是仅基于输入变量的顺序信息的高度鲁棒的损失函数。. ‘huber’ 是两者的结合. ‘quantile’允许分位数回归（用于alpha指定分位数）
learning_rate：学习率缩小了每棵树的贡献learning_rate。在learning_rate和n_estimators之间需要权衡。
n_estimators：要执行的提升次数。
subsample：用于拟合各个基础学习者的样本比例。如果小于1.0，则将导致随机梯度增强。subsample与参数n_estimators。选择会导致方差减少和偏差增加。subsample < 1.0
criterion：{'friedman_mse'，'mse'，'mae'}，默认='friedman_mse'：“ mse”是均方误差，“ mae”是平均绝对误差。默认值“ friedman_mse”通常是最好的，因为在某些情况下它可以提供更好的近似值。
min_samples_split：拆分内部节点所需的最少样本数
min_samples_leaf：在叶节点处需要的最小样本数。
min_weight_fraction_leaf：在所有叶节点处（所有输入样本）的权重总和中的最小加权分数。如果未提供sample_weight，则样本的权重相等。
max_depth：各个回归模型的最大深度。最大深度限制了树中节点的数量。调整此参数以获得最佳性能；最佳值取决于输入变量的相互作用。
min_impurity_decrease：如果节点分裂会导致杂质的减少大于或等于该值，则该节点将被分裂。
min_impurity_split：提前停止树木生长的阈值。如果节点的杂质高于阈值，则该节点将分裂
max_features{‘auto’, ‘sqrt’, ‘log2’}，int或float：寻找最佳分割时要考虑的功能数量：

如果为int，则max_features在每个分割处考虑特征。

如果为float，max_features则为小数，并 在每次拆分时考虑要素。int(max_features * n_features)

如果“auto”，则max_features=n_features。

如果是“ sqrt”，则max_features=sqrt(n_features)。

如果为“ log2”，则为max_features=log2(n_features)。

如果没有，则max_features=n_features。
'''

X, y = make_friedman1(n_samples=1200, random_state=0, noise=1.0)
X_train, X_test = X[:200], X[200:]
y_train, y_test = y[:200], y[200:]
est = GradientBoostingRegressor(n_estimators=100, learning_rate=0.1,
    max_depth=1, random_state=0, loss='ls').fit(X_train, y_train)
mean_squared_error(y_test, est.predict(X_test))

from sklearn.datasets import make_regression
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split
X, y = make_regression(random_state=0)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, random_state=0)
reg = GradientBoostingRegressor(random_state=0)
reg.fit(X_train, y_train)
reg.score(X_test, y_test)

用Adaboost的思想做回归，其实就是GBDT，如果用GBDT进行分类，采用指数损失，就是adaboost算法

参考资料：
DataWhale开源资料
机器学习大杀器——梯度提升树GBDT https://zhuanlan.zhihu.com/p/45145899