二十八、【人工智能】【机器学习】- 隐马尔可夫模型 (Hidden Markov Models, HMMs)-CSDN博客

数据准备：收集和预处理数据，可能包括数据清洗、缺失值处理、数据标准化或归一化等。
模型选择：根据问题的性质选择合适的非监督学习算法。
参数初始化：初始化模型的参数，这一步对于某些算法至关重要，如K-means聚类。
模型训练：使用无标签数据训练模型，寻找数据中的结构或模式。这一过程可能涉及到迭代优化，直到满足某个停止准则，如收敛或达到预定的迭代次数。
结果评估：评估模型的结果，这通常比监督学习更具有挑战性，因为没有明确的“正确答案”。评估可能基于内在指标（如聚类的紧凑度和分离度）或外在指标（如与已知分类的比较）。
应用模型：使用训练好的模型对新数据进行分析或预测，如对新数据进行聚类或降维。

非监督学习算法可以大致分为以下几类：

非监督学习在很多场景中都有广泛应用，如客户细分、图像识别、自然语言处理、生物信息学和推荐系统等。由于其灵活性和在处理大量未标注数据时的优势，非监督学习是数据科学和人工智能领域的重要组成部分。

二、隐马尔可夫模型 (Hidden Markov Models, HMMs)

隐马尔可夫模型是一种统计模型，用于描述一个含有未知参数的马尔可夫过程。在HMM中，系统被假设为一个马尔可夫过程，但这个过程的状态是不可见的或者说隐藏的，我们只能观察到由这些隐藏状态产生的输出或符号序列。HMM的主要目标是基于观测序列来推断隐藏状态序列，或者根据观测序列来学习模型的参数。

HMM包含以下几个关键概念：

隐马尔可夫模型的训练过程通常涉及解决三个经典问题：评估、解码和学习。这些问题是通过不同的算法来解决的，分别是前向后向算法、维特比算法和Baum-Welch算法。下面我们详细探讨这些算法：

评估问题 (Likelihood Calculation)

前向后向算法：这个算法用于计算在给定模型参数下观测序列的概率。前向算法通过递归地计算观测序列直到某时刻t的所有可能路径的概率总和，而后向算法则是从序列的末尾向前计算。这两个算法的结果可以用于评估观测序列的似然性，以及在学习问题中计算期望值。

解码问题 (State Sequence Decoding)

维特比算法：这是一种动态规划算法，用于找到最有可能产生观测序列的隐藏状态序列。维特比算法在每个时刻t计算出最大概率状态，并保存下来，最终回溯这些状态来得到完整的状态序列。

学习问题 (Parameter Learning)

Baum-Welch算法：这是EM算法的一种应用，用于在没有确切知道状态序列的情况下学习HMM的参数（包括初始状态概率、状态转移概率和观测概率）。Baum-Welch算法是一个迭代过程，它通过以下两个步骤不断更新模型参数，直到收敛：
- E-step (期望步)：使用当前的参数估计，通过前向后向算法计算出每个状态的期望频率以及状态对的期望频率。
- M-step (最大化步)：根据E-step计算出的期望值，更新模型参数以最大化观测序列的对数似然性。

1.初始化：首先，随机初始化HMM的参数，包括初始状态概率π、状态转移矩阵A和观测概率矩阵B。

2.迭代训练：接下来，使用Baum-Welch算法迭代更新模型参数：