基金定投常见的一种方式是定期定额投资,即每周或每月固定的时间段,向基金公司申购固定份额的基金。基金定投可以平均成本、分散风险,实现自动投资,所以基金定投又称为“懒人投资术”。今天主要用python带大家分析一下,从统计数据上来看,到底什么时候定投获得收益的概率最大。
(本文为学习讨论,不作为投资建议)
整体思路:选取一定的时间段,分别模拟周一至周五定投,比较最终受益情况,确定基金定投最适宜的时间。
下面开始详细介绍:
第一步:网站分析,分析数据交换url
以天天基金网为例,随便找一只基金
打开Chrome自带的开发者工具,点击下一页,从 Network 分页里找到数据传输接口(关于开发者工具的使用,可参见 Crossin:爬虫必备工具,掌握它就解决了一半的问题)
点击此请求,打开响应数据
就是它没错了,接着我们看看该url的参数
Callback可以忽略,fundcode为该基金代码,pageIndex为当前页码,pageSize为返回数据条数,这里一次返回20条,startData和endData分别为起始时间和终止时间,但是都为空值,最后一个参数也不用管。
第二步:requests模拟请求,得到数据
正常情况,应该是for循环,一页一页的取数据,但是我们从第一步可以看到,该url参数中含有起始、截止时间,那我们可以试试,能不能忽略页码信息,以时间为截点得到返回数据,改一下url结构,开始模拟请求:
startDate = '2018-01-13' #起始时间
endDate = '2020-02-28' #截止时间
header = {
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0',
'Referer': 'http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_{0}.html'.format(fundCode)
}
url = 'http://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?fundCode={0}&pageIndex={1}&pageSize=5000&startDate={2}&endDate={3}&_=1555586870418?'.format(fundCode, pageIndex, startDate, endDate)
response = requests.get(url, headers=header)
result=json.loads(response.text)
print(result)
for j in result['Data']['LSJZList']:
print(j)
返回数据为
确实能按此url结构返回数据,但是貌似只有20条,起初还以为是网站接口限制问题,最后发现是pageSize没有设置,索性直接设置为5000,再来一次
这样就全出来了。
第三步:构造模型,模拟定投计算最终收益
具体过程如下:
先将日期转换为星期,然后将周一至周五分类,以周五定投为例,每次定投100,将每次定投金额按当天净值转化为份额,然后与之前份额累加:
total = [0] * 5 # 到期后总份额
count = [0] * 5 # 每日定投次数
for j in result['Data']['LSJZList'][::-1]:
if j['JZZZL']=='':
pass
else:
weekday = int(datetime.strptime(j['FSRQ'], '%Y-%m-%d').weekday())
DWJZ = float(j['DWJZ']) # 净值
total[weekday] = total[weekday]+money/DWJZ
count[weekday] += 1
最后根据最后的净值将份额转化为金额:
total_money=[] #根据份额算出总金额
for t, i in enumerate(total):
total_money.append(i*DWJZ)
print("周{0}定投最终金额{1}".format(t+1, i*DWJZ), "定投{0}次".format(count[t]))
返回结果:
周1定投最终金额10702.031523199748 定投87次
周2定投最终金额10916.721436831616 定投89次
周3定投最终金额10762.509365370352 定投87次
周4定投最终金额10880.683965470516 定投88次
周5定投最终金额10375.517539233546 定投84次
第四步:用matplotlib画柱状图
1.首先设置正常显示中文标签,SimHei为中文字体,用plt.figure建1个15x8的画布,设置标题内容、字体颜色、字体粗细及大小
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # windows 用来正常显示中文标签
# plt.rcParams["font.family"] = 'Arial Unicode MS' # mac 用来正常显示中文标签
plt.figure(figsize=(15, 10), dpi=80)
plt.title('{0}基金模拟定投收益图'.format(fundCode), color='blue', fontweight=800, size=50)
profit_list = [round((i-100*j)/(100*j), 4) for i, j in zip(total_money, count)] # 到期后总收益率
效果如下:
2.然后用plt.bar画柱状图大小,第一个代表该日增长的概率,第二个为该日累计增长的收益,plt.bar内的label参数为图签,但是要用plt.legend放止图签与图像重合显示不出来,调整y轴坐标范围以便于查看,最后设置坐标轴粗细。
name_list = ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五']
x = range(len(name_list))
minytick=int(min(total_money))-1000
maxytick=int(max(total_money))+1000
plt.bar(x, [i for i in total_money], label='该日定投最终收益', width=0.4, color='y')
# 参数 m、m2、r 用来调整高度比例
m = sum(total_money) / 5
m2 = min(profit_list)
r = 50000
plt.bar([i+0.4 for i in x], [(i-m2)*r + m for i in profit_list], label='该日定投收益率', width=0.4, color='r')
plt.legend(loc="upper left") # 防止label和图像重合显示不出来
plt.xticks(x, name_list, size=20) # x坐标
plt.ylim(minytick, maxytick)
plt.yticks(range(minytick, maxytick, 200), size=20) # y坐标
ax = plt.gca();#获得坐标轴的句柄
ax.spines['left'].set_linewidth(3) ; ####设置左边坐标轴的粗细
ax.spines['bottom'].set_linewidth(3) ; ###设置底部坐标轴的粗细
3.完善标签、网格、文字等设置
for a, b, c in zip(x, total_money, count):
plt.text(a, b+0.05, '%.1f' % b, ha='center', va='bottom', fontsize=15)
plt.text(a, b+100, '定投{}次'.format(c), ha='center', va='bottom', fontsize=15, color='r')
for a, b in zip(x, profit_list):
plt.text(a+0.4, (b-m2)*r + m, '%.4f' % b, ha='center', va='bottom', fontsize=15)
plt.text(2, maxytick+300, '时间:{0}至{1}'.format(startDate, endDate), fontsize=20)
plt.grid(axis="y") #生成网格'''
第五步:统计分析
我们先多尝试几只不同基金不同时段的情况,画出直方图:
仅从几个个例很难看出什么规律。所以进一步的,我们随机选10支基金,再随机选10个时间段,画出收益分布的散点图,并计算出平均值:
从上述的统计结果中来看,周四、五定投的收益通常要大于周一、周二定投的收益。
不过我们这里选取的数据量并不多,你也可以自己在代码中增加更多的基金代码和时间来测试。
当然咯,此演示结果仅作为参考,股市变化莫测,不可能完全预测,请大家谨慎操作。
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