百度指数与股价关联研究-CSDN博客

本文链接：https://blog.csdn.net/xiaolaodidi/article/details/118193175

本文探讨了百度指数与相关企业股价之间的关系，通过爬虫获取百度指数数据，使用tushare获取股价周数据，对四家车企进行分析。经过数据匹配、标准化处理和相关性检验，发现部分企业的股价与百度指数在某些时段存在关联性，提出了一种基于百度指数的交易策略，但实际效果不一。

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前言

百度指数代表着某个词在互联网的热度，心血来潮，想探索一下百度指数与相关企业股价之间是否有关系。本文选取四家车企，分别为CC汽车，BYD，SQ，CA汽车。（股价数据来源tushare，id：434709）

网站：https://index.baidu.com/v2/index.html#/ 在这里插入图片描述
爬虫的话需要登陆以后，获取COOKIES，在这里就不赘述了，有疑问的同学可以私信沟通。

因为百度的限制，拉长时间后只能选取以周为单位的数据，因此我们股价的数据也获取每周的。

代码如下（示例）：

pro = ts.pro_api()
pro.weekly(ts_code='601633.sh', start_date='20180101', end_date='20210411', fields='ts_code,trade_date,close')

因为tushare不能同时获取多只股票的多时间数据，因此只能四只分别获取后进行拼接。
在这里插入图片描述
接下来就是要把百度指数和股价按照时间进行一一匹配。
代码如下（示例）：

data = pd.merge(paper,df ,left_on='date',right_on='trade_date' ,how='outer') #连接数据

在这里插入图片描述
有了这个表我们就可以进行可视化、以及按条件进行收益计算了。

先对数据进行标准化处理
代码如下（示例）：

def stand(factor):
    mean = factor.mean()
    std = factor.std