关于使用 MATLAB 实现时间序列预测，特别是 ARIMAX 模型的详细总结

1.1. 时间序列模型概述

• 自回归 (AR): 使用过去值的线性组合来预测当前值。模型形式为 Yt​=c+ϕ1​Yt−1​+ϕ2​Yt−2​+…+ϕp​Yt−p​+εt​。
• 移动平均 (MA): 使用过去误差的线性组合来预测当前值。模型形式为 Yt​=c+θ1​εt−1​+θ2​εt−2​+…+θq​εt−q​+εt​。
• 自回归移动平均 (ARMA): 将 AR 和 MA 结合，适用于平稳时间序列。模型形式为 Yt​=c+ϕ1​Yt−1​+…+ϕp​Yt−p​+θ1​εt−1​+…+θq​εt−q​+εt​。
• 自回归积分移动平均 (ARIMA): 适用于非平稳时间序列，通过差分使其平稳。模型形式为 ARIMA(p,d,q)，其中 d 是差分次数。
• 季节性自回归积分移动平均 (SARIMA): ARIMA 的扩展，考虑季节性因素。模型形式为SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s​，其中 s 是季节周期。
• 向量自回归 (VAR): 适用于多变量时间序列，考虑多个时间序列之间的相互依赖。模型形式为 Yt​=A1​Yt−1​+A2​Yt−2​+…+Ap​Yt−p​+εt​。

1.2. 模型比较

模型	特点	适用情况
AR	依赖于自身的过去值	数据平稳且没有外生变量
MA	依赖于过去误差	数据平稳且没有外生变量
ARMA	结合 AR 和 MA	数据平稳且没有外生变量
ARIMA	适用于非平稳数据，通过差分处理	数据存在趋势
SARIMA	考虑季节性因素	季节性时间序列
VAR	处理多变量数据，相互依赖性	多个时间序列之间相互影响的情况
ARIMAX	考虑外生回归变量的 ARIMA	受到外部因素影响的时间序列

2. MATLAB 实现

以下是 MATLAB 中实现 ARIMAX 模型的详细代码示例，展示如何使用外生回归变量进行时间序列预测。

2.1. 数据准备

我们将使用随机生成的数据作为示例，您可以根据实际情况替换数据。

 

% 生成随机时间序列数据

Y = sin(0.1 * time) + 0.1 * randn(num_samples, 1); % 目标变量

X1 = cos(0.1 * time) + 0.1 * randn(num_samples, 1); % 外生变量1

X2 = 0.5 * time + 0.1 * randn(num_samples, 1); % 外生变量2

% 可视化生成的数据

figure;

plot(time, Y, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

 

title('生成的时间序列数据');

legend('目标变量 Y', '外生变量 X1', '外生变量 X2');

grid on;

2.2. 建立 ARIMAX 模型

使用 MATLAB 的 Econometrics Toolbox 中的 arima 函数建立 ARIMAX 模型。

 

q = 1; % 移动平均项数

% 创建 ARIMAX 模型

model = arima(p, d, q);

model.X = [X1, X2]; % 添加外生变量

% 拟合模型

fit = estimate(model, Y);

2.3. 进行预测

 

future_X1 = cos(0.1 * (num_samples + (1:num_forecast))) + 0.1 * randn(num_forecast, 1);

future_X2 = 0.5 * (num_samples + (1:num_forecast)) + 0.1 * randn(num_forecast, 1);

future_X = [future_X1, future_X2]; % 合并未来外生变量

% 进行预测

[Y_pred, Y_pred_int] = forecast(fit, num_forecast, 'X0', [X1(end), X2(end)], 'XF', future_X);

% 可视化预测结果

figure;

plot(time, Y, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

plot(num_samples + (1:num_forecast), Y_pred, 'r-', 'LineWidth', 2);

f 

ylabel('值');

title('ARIMAX预测结果');

legend('真实值', '预测值', '预测区间');

grid on;

3. 参考资料

• Econometrics Toolbox Documentation: MATLAB 官方文档，提供有关时间序列分析和 ARIMAX 模型的详细信息和示例。
• 《时间序列分析与预测》: 相关教材，适合深入了解时间序列模型及其应用。
• 在线教程: 诸如 Coursera 和 edX 的时间序列分析课程，可以学习到更多关于时间序列模型的应用与实现。

4. 总结

通过上述代码，可以实现 ARIMAX 模型对时间序列的预测。该程序涵盖了数据准备、模型建立、模型拟合和预测等完整步骤。ARIMAX 模型可以有效考虑外生回归变量的影响，从而提高预测的准确性。

更多详细内容请访问

关于使用MATLAB实现时间序列预测，特别是ARIMAX模型的详细总结（包含详细的完整的程序和数据）资源-CSDN文库  https://download.csdn.net/download/xiaoxingkongyuxi/89827200