【数据挖掘】回归算法

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
#define N 100 // 假设数据集大小
 
// 假设的数据集
float X[N] = {...}; // 特征数据
float Y[N] = {...}; // 目标数据
 
// 计算协方差矩阵和平均值
void covariance_matrix_and_mean(float *X, float *Y, int n, float **covariance, float *mean) {
    int i, j;
    float sum_x = 0, sum_y = 0, sum_xy = 0;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        sum_x += X[i];
        sum_y += Y[i];
        sum_xy += X[i] * Y[i];
    }
    mean[0] = sum_x / n;
    mean[1] = sum_y / n;
    covariance[0][0] = sum_xy / n - mean[0] * mean[1];
    covariance[0][1] = covariance[1][0];
}
 
// 计算回归系数
void calculate_regression_coefficients(float **covariance, float *mean, float *weights) {
    weights[0] = covariance[0][0];
    weights[1] = covariance[0][1];
    // 标准形式的回归系数可以通过逆矩阵计算，此处省略
}
 
// 使用回归模型进行预测
float predict(float *weights, float x) {
    return weights[0] * x + weights[1];
}
 
int main() {
    float mean[2];
    float **covariance = malloc(sizeof(float*) * 2);
    covariance[0] = malloc(sizeof(float) * 2);
    covariance[1] = covariance[0];
    float weights[2];
 
    covariance_matrix_and_mean(X, Y, N, covariance, mean);
    calculate_regression_coefficients(covariance, mean, weights);
 
    // 假设有一个新的特征x_new，进行预测
    float x_new = ...;
    float y_pred = predict(weights, x_new);
 
    printf("Predicted value: %f\n", y_pred);
 
    free(covariance[0]);
    free(covariance);
    return 0;
}

这个示例代码提供了一个简化的线性回归实现，包括数据预处理、计算协方差矩阵和平均值、计算回归系数以及使用回归系数进行预测。在实际应用中，需要对数据进行更详细的处理，例如标准化、异常值处理等，并且可能需要使用更复杂的优化方法来计算回归系数。

3.2 回归算法JAVA实现

import java.util.Arrays;
 
public class LinearRegression {
 
    private final double[] weights;
 
    public LinearRegression(double[] weights) {
        this.weights = weights;
    }
 
    public double predict(double[] features) {
        double prediction = 0.0;
        for (int i = 0; i < weights.length; i++) {
            prediction += weights[i] * features[i];
        }
        return prediction;
    }
 
    public static LinearRegression train(double[][] trainingData, double[] labels) {
        // 这里使用简单的梯度下降算法作为例子
        double learningRate = 0.01;
        int numFeatures = trainingData[0].length;
        double[] weights = new double[numFeatures];
 
        for (int i = 0; i < 100; i++) { // 假设迭代100次
            for (int j = 0; j < trainingData.length; j++) {
                double[] features = trainingData[j];
                double error = labels[j] - predict(weights, features);
 
                for (int k = 0; k < numFeatures; k++) {
                    weights[k] += learningRate * error * features[k];
                }
            }
        }
 
        return new LinearRegression(weights);
    }
 
    private static double predict(double[] weights, double[] features) {
        double prediction = 0.0;
        for (int i = 0; i < weights.length; i++) {
            prediction += weights[i] * features[i];
        }
        return prediction;
    }
 
    public static void main(String[] args) {
        double[][] trainingData = { {1, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 5} };
        double[] labels = {2, 3, 4, 5};
 
        LinearRegression model = LinearRegression.train(trainingData, labels);
 
        double[] testFeatures = {1, 2};
        double prediction = model.predict(testFeatures);
 
        System.out.println("Prediction: " + prediction);
    }
}

这个简单的例子展示了如何在Java中实现一个线性回归模型的训练和预测。它使用梯度下降优化算法进行模型训练，并提供了一个简单的接口来进行新数据的预测。这个例子不包括任何复杂的特性工程或标准化步骤，仅用于演示回归模型的基本概念。

3.3 回归算法python实现

在Python中，可以使用statsmodels库来实现一个简单的线性回归模型。以下是一个简单的例子

import statsmodels.api as sm
import numpy as np
 
# 假设X为特征矩阵，y为目标变量
X = np.array([[1, 1], [1, 2], [2, 2], [2, 3]])
y = np.array([1, 2, 3, 5])
 
# 添加截距
X = sm.add_constant(X)
 
# 创建模型
model = sm.OLS(y, X).fit()
 
print(model.summary())

这段代码首先导入了statsmodels库和numpy库，然后创建了特征矩阵X和目标变量y。接着，使用sm.add_constant(X)添加了一个常数列作为截距（intercept）。然后创建了一个OLS模型并拟合了数据。最后，通过调用model.summary()打印出了模型的摘要，包括模型参数、统计检验结果等。