线性回归(Linear Regression)是一种用于预测一个或多个自变量(特征)与因变量(目标)之间关系的统计方法。它的核心思想是找到一条最佳的直线(即回归线),使得所有样本点到这条直线的垂直距离之和最小。下面我将详细解释线性回归的原理、模型、求解方法,并给出一个简单的例子。
线性回归的原理
线性回归假设因变量与自变量之间存在线性关系,即可以用一条直线来近似表示这种关系。具体来说,假设有一个因变量 y
和一个自变量 x
,它们之间的关系可以用下面的线性方程来表示:
y=beta0+beta1x
其中,β0 是截距(intercept),β1 是斜率(slope),这两个参数决定了直线的位置和倾斜程度。线性回归的目标就是找到使预测值 y^ 与实际值 y 之间差异最小的 β0 和 β1。
线性回归的模型
线性回归模型可以用矩阵形式表示为:
y=mathbfXmathbfbeta+mathbfepsilon
其中,
- y 是因变量的观测值向量,大小为 n×1;
- X 是自变量的设计矩阵(或称为特征矩阵),大小为 n×(p+1),其中 n 是样本数量,p 是自变量的数量,p+1 是因为还包含了一个常数项(截距项);
- β 是模型参数向量,大小为 (p+1)×1,即 β=[β0,β1,…,βp];
- ϵ 是误差项向量,大小为 n×1,它包含了除自变量之外所有影响因变量的因素。
线性回归的求解方法
线性回归的求解方法主要有最小二乘法(Least Squares Method)和梯度下降法(Gradient Descent)。这里以最小二乘法为例进行说明。
最小二乘法的目标是找到使残差平方和(Residual Sum of Squares, RSS)最小的 β 值。残差平方和的定义为:
RSS=sumi=1n(yi−hatyi)2
其中,yi 是第 i 个样本的实际观测值,y^i 是第 i 个样本的预测值。最小二乘法通过求解下列正规方程(Normal Equation)来找到使 RSS 最小的 β 值:
XTmathbfXmathbfbeta=mathbfXTmathbfy
解这个方程可以得到 β 的最小二乘估计值 β^:
mathbfbeta^=(mathbfXTmathbfX)−1mathbfXTmathbfy
线性回归的例子
假设我们有一组关于房屋价格(因变量 y)和房屋面积(自变量 x)的数据,我们想要用线性回归来预测房屋价格。首先,我们收集了一些样本数据,并绘制了散点图。然后,我们使用最小二乘法来拟合一条直线到这些数据点上。通过求解正规方程,我们得到了直线的截距和斜率。最后,我们可以用这条直线来预测新的房屋面积对应的房屋价格。
具体的数据和计算过程可能会比较复杂,但基本的思路和步骤就是上面所描述的。在实际应用中,我们通常会使用统计软件或机器学习库(如 Python 的 scikit-learn)来自动完成这些计算。