信贷风险评分卡

先上一张评分卡

一、评分卡逻辑

信贷业务评估的是客户的客户违约率（Percent of Default）即PD，是[0,1]的概率，比如2%即100个客户中有2个违约，简称为p。

评分卡中不直接用客户违约率p，而是用违约概率与正常概率的比值，称为Odds，即

$Odds=\frac{p}{1-p}$， $p=\frac{Odds}{1+Odds}$

评分卡的背后逻辑是Odds的变动与评分变动的映射（把Odds映射为评分），分值是根据Odds的前提条件算出来的，不是人工取的。以单个客户在整张评分卡的得分的变动（比如评分从50分上升到70分）来反映Odds的变动（比如Odds从5%下降至1.25%），以及背后相对应的客户违约率PD的变动（比如从4.8%下降到1.2%）。违约率PD不直观、业务看起来不方便、不便计算，而评分就很直观、便于计算。如图所示。

因此评分卡的生成过程，就是Odds变动映射成评分变动的过程。

二、评分映射公式

Odds映射为评分的公式为：

$Score=A-Blog(\frac{p}{1-p})$

<1> 预设条件

要算出系数A、B的话，需要从业务角度先预设两个前提条件：

1. 在某个特定的比率${\theta }_0$设定特定的预期分值$P_0$
2. 指定比率翻番时分数的变动值（PDO）

解释：

1. 比如根据业务经验，消费金融信贷的客户违约率4.8%算正常（${\theta }_0=Odds=5\%)）。预设评分卡的分值为0-100分，那取预期分值$P_0)为50分，并指定当Odds按双倍上下浮动时（比如2.5%或10%），分值则对应上下变动10分（比如60分或40分）。
2. 这里${\theta }_0$=5%是根据业务经验来的，没有数学依据；
3. 0-100分是根据做评分卡的需要来的，没有数学依据。要是想做成600-1000分的评分卡也可以，修改对应的$P_0$和PDO就行；
4. $P_0$=50分是根据0-100分来的，也可以取45分或73分，不重要。重要的是随着Odds翻番变动时，分数也随之变动的联动变化体系（你翻番我就变PDO=10分）

<2> 求解A、B

设定好${\theta }_0$、$P_0$、PDO后，联动变化为：$Odds({\theta }_0)$对应的分值为$P_0$，且翻番的$Odds(2{\theta }_0)$对应的分值为$P_0$+PDO。则有以下两式：

$P_0=A-Blog({\theta }_0)$

$P_0+PDO=A-Blog(2{\theta }_0)$

解出A、B为：

$B=\frac{PDO}{log(2)}$

$A=P_0+Blog({\theta }_0)$

按上面的解释举个例子：

设${\theta }_0$、$P_{}$