信用风险评分卡研究--1、评分卡的开发过程

1.1 标准评分卡

本文是我的评分卡学习笔记。

1.1.1 评分卡的类型和目的

信用评分卡主要分为两类：

1. 申请评分卡 ，对新贷款申请进行筛选并判断其违约风险。
2. 行为评分卡 ，对审批通过的贷款账户进行覆盖整个贷款周期的管理；
   通常，申请评分卡被用来对新贷款进行一次性信用评分。其评分结果将决定以下几个方面：

• 估计的信用状况，即正常还是违约，并据此决定批准还是拒绝该笔贷款申请。
• 为了获得审批通过需要提供的抵押物。
• 贷款金额（信用额度）。
• 贷款定价（利率水平）。

行为评分卡被用来对已经通过审批并进入执行阶段的账户，即已经进行了一定交易的账户，进行信用评分。评分过程将反复进行，以监测和管理业务账户。其评分结果将用于：

• 审查信用重建。
• 审查信用额度。
• 指定清收策略（如果违约或逾期付款）。
• 审查贷款定价和贷款条件。

两种评分卡的开发过程都遵循同样的基本方案。但是，两种评分卡的开发过程中也存在两个主要的差别：

1. 通常，行为评分卡要比申请评分卡更为精确，因为行为评分卡对账户状态进行预测时基于更多的数据要素（交易产生的）。
2. 拒绝演绎技术只在申请评分卡的开发过程中使用。

1.1.2 “正常”、“违约”和“不确定”

本书的目的是帮助分析人员以所谓的标准格式开发出强有效的评分卡。评分卡的目的是按照一定的标准分配分数，从而确保违约可能性高的得分一定低于表现为正常的账户。

由于某些原因，正常和违约的概念是主观的并取决于企业。例如，可以将信用卡申请中的违约定义为一个账户的敞口金额未偿还期限达到90天或超过90天的状态。这种特定的选择通常被称为逾期90天。但是，也可以将违约定义为在特定的时间窗口内，比如6个月，一个贷款账户超过2次未能及时偿还到期金额的情况。关键在于，对于违约和正常并不存在统一的定义。但是，大多数评分卡的开发都是基于60天、90天或180天逾期。

明确定义正常和违约的含义后，用于评分卡开发的数据中必须包含一个表示账户观测值的变量，即所谓的状态变量或指标。通常，状态变量分别用数值1表示违约，0表示正常。

不确定账户状态可以被定义为介于违约和正常之间的另外一种状态变量。这种情况下，可以允许评分卡开发所用模型中的因变量分为两种以上的类别。

本书中，假设历史数据仅被分为两种类别：违约和正常。该状态指标用一个二元标识表示，即 1 = 违约 和 0 = 正常。

需要注意的是，上述选择并没有牺牲普遍性。账户状态的不确定值可以在后处理阶段考虑。例如，可以用以下的简单策略解释不确定，即介于违约和正常之间的状态：

• 如果