01、VNPY 架构与量化策略实现——简介

1、金融量化交易

借助现代统计学和数学方法，利用计算机进行交易。

1.1 正期望值系统

仓位x盈利概率x盈利点数 - 仓位x亏损概率x止损点数 - 交易手续费

量化交易分类分类：

（1）高频交易：仓位低、盈利概率高、盈利点数小、交易手续费高(单笔不大，累计起来大)

（2）CTA 交易：动态仓位，盈利概率低，盈利点数高、亏损概率高、止损点数低

（3）套利交易：动态仓位、盈利概率高、盈利点数低、亏损概率低、止损点数低

 

1.2 角色与系统

人员：策略分析师、策略开发员、基金经理、风控

数据：股市、期货、外汇；商业数据

 

1.3 交易体系组成

 

1.3.1 数据

数据是金融量化的基础，特点是海量、稳定、高效。

数据处理：清洗和有效校验，分析和回测前进行预处理。

数据采集：从交易市场实时采集行情数据。

数据存储：海量金融数据存储，初级使用NAS、Cloud，中级使用Mysql、MongoDB数据库，