本文向大家详细介绍如何在BigQuant平台开发传统的择时策略,旨在帮助大家对BigQuant平台回测有初步印象。
金叉死叉策略其实就是双均线策略。策略思想是:当短期均线上穿长期均线时,形成金叉,此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时,形成死叉,此时卖出股票。研究表明,双均线系统虽然简单,但只要严格执行,也能长期盈利。
首先,我们选择要交易的股票,用instruments表示,然后确定回测的开始时间和结束时间。记住,如果是单只股票,那么instruments就是含有一个元素的列表,如果是多只股票,instruments就是含有多个元素的列表。
# 选择投资标的
instruments = ['600519.SHA']
# 设置回测开始时间
start_date = '2012-05-28'
# 设置回测结束时间
end_date = '2017-07-18'
然后,编写策略初始化部分。
# initialize函数只会运行一次,在第一个日期运行,因此可以把策略一些参数放在该函数定义
def initialize(context):
# 设置手续费,买入时万3,卖出是千分之1.3,不足5元以五元计
context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
# 短均线参数
context.short_period = 5
# 长均线参数
context.long_period = 50
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