Monte Carlo Sampling Methods-- 蒙特卡洛采样方法

最新推荐文章于 2024-01-05 16:37:47 发布
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分类专栏： 蒙特卡洛采样方法
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本文链接：https://blog.csdn.net/raby_gyl/article/details/55003595
版权

一. http://statweb.stanford.edu/~owen/mc/
[ Monte Carlo theory, methods and examples ]

内容：
1. 简介
2. 简单的蒙特卡洛
3. 均匀分布随机数
4. 非均匀分布的随机数
5. 随机矢量和对象
6. 随机过程
7. 其他积分方法
8. 方差缩减
9. 重要性采样
10. 先进的方差缩减
11. MCMC 马尔科夫链蒙特卡洛
12. Gibbs sampler 吉布斯采样法
13. 自适应的和加速的MCMC
14. Sequential Monte Carlo 序列蒙特卡罗
15. Quasi-Monte Carlo 拟蒙特卡洛方法
16. Lattice rules 点阵法
17. Randomized quasi-Monte Carlo 随机化的拟蒙特卡洛方法

二 . Monte Carlo Sampling Methods.pdf Jasmina L. Vujic

机器学习的小学生
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专栏目录
采样之蒙特卡罗方法
weixin_30307921的博客
08-15 1077
随机采样方法 蒙特卡洛（Monte Carlo）方法是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计理论为基础的数值计算方法。它的核心思想就是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决一些复杂的计算问题。 模拟方法:是一种基于“随机数”的计算方法，基于数值采样的近似推断方法,也被称为蒙特卡罗( MonteCarlo )方法、随机模拟方法。 ...
MCMC（蒙特卡洛采样）
咔咔响
01-04 1万+
1.MCMC是一种随机性近似推断方法，核心思想是求复杂概率分布下的期望值2.采样的样本应该趋于高概率区域以及样本之间相互独立3.如果p(z)分布简单，可以通过概率分布采样得到所需要的样本...
Monte Carlo采样
yinxingtianxia的博客
12-05 623
http://www.cnblogs.com/qingsunny/archive/2013/03/17/2964794.html http://blog.csdn.net/majestyhao/article/details/10196629
Quasi-Monte Carlo Sampling
05-25
Quasi-Monte Carlo Sampling，为搞计算处理的朋友做一些参考！
蒙特卡洛方法【拒绝采样、重要性采样】
v20000727的博客
01-05 2557
蒙特卡洛方法（Monte Carlo Simulation）是一种近似推断的方法，通过采样大量粒子的方法来求解期望、均值、面积、积分等问题。蒙特卡洛对某一种分布的采样方法有直接采样、接受拒绝采样与重要性采样三种。
蒙特卡罗方法采样算法
热门推荐
qy20115549的博客
03-21 4万+
蒙特卡罗方法采样算法  蒙特卡罗方法(Monte Carlo Simulation)是一种随机模拟(或者统计模拟)方法。  给定统计样本集，如何估计产生这个样本集的随机变量概率密度函数,是我们比较熟悉的概率密度估计问题。 求解概率密度估计问题的常用方法是最大似然估计、最大后验估计等。但是，我们思考概率密度估计问题的逆问题:给定一个概率分布p(x)，如何让计算机生成满足这个概率分布的样本。 这个问
Monte Carlo and quasi-Monte Carlo sampling methods
05-25
Monte Carlo and quasi-Monte Carlo sampling methods
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling完整版PDF文档.rar
09-05
《Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling》是关于统计计算和模拟技术的重要参考资料，尤其在处理复杂问题和高维度空间中的计算时，这两种方法显得尤为关键。这本书提供了全面而深入的理论背景以及实践应用，...
Hamiltonian Monte Carlo模拟采样的Python实现
12-27
本程序用python实现了Hamiltonian Monte Carlo算法，完成了对双变量的正态分布的模拟，主要代码参考了theclevermachine.wordpress.com中的matlab代码，增加了Leap-Frog的实现
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling by Christiane Lemieux
03-15
关于蒙特卡洛和拟蒙特卡洛采样方法的电子书，内容详细，印刷清晰。
monte-carlo-methods-in-financial-engineering
03-02
monte-carlo-methods-in-financial-engineering by paul glasserman
Monte-Carlo-Simulation-Area-of-the-Shape.rar_monte carlo methods
07-15
Monte Carlo methods are often used in simulating physical and mathematical systems. The idea of using Monte Carlo method is by generating random points, then finding their probability to lie within ...
蒙特卡洛采样_生信小课堂 | MCMC（三）：MCMC采样方法
weixin_39647773的博客
12-16 490
上期我们介绍了蒙特卡洛模拟(Monte Carlo sampling)和马尔科夫链(Markov Chain)。基于马尔科夫链对复杂高维概率分布进行采样，即给定初始概率分布及其对应的状态转移矩阵，通过很多次抽样使得马尔科夫链收敛到平稳分布(Equilibrium distribution)，状态概率和转移概率收敛，这时我们便通过采样得到了用以描述采样事件分布的参数。那如何找到平稳分布对应...
蒙特卡洛采样_重要性采样 importance sampling（1）
weixin_39618597的博客
11-12 1098
重要性采样（importance sampling）重要抽样主要为了解决一下几种问题： 1. 为了减小蒙特卡洛方法的方差 2. 为了对很少发生事件（rare event）进行有效采样，这类问题如果用传统蒙特卡洛采样会需要非常大的样本 3. 对于不容易抽样的样本进行抽样（有的样本遵循的概率分布函数 比较复杂，不易抽样）下边以一个例子对 rare event 的采样问题进行说明：1. 我们对事件 ...
Monte Carlo Sampling Vs. Latin Hypercube Sampling
yuxeaotao的博客
10-08 251
学习自https://www.youtube.com/c/imanmoaz/videos
Monte Carlo Method
翾昱
08-22 1533
Reference: Jonathan Pengelly, Monte Carlo Methods, 2002  Basic Description MC为许多数学上难以解决的问题通过运行统计采样实验提供了近似解(approximate solution)，所以MC也可定义为统计模拟方法。那统计模拟方法(statistic simulation)又是什么呢？就是任何通过利用随机数序列(se
蒙特卡罗采样算法
weixin_42029738的博客
08-29 6880
3.1 随机模拟 随机模拟 (或者统计模拟) 方法有一个很酷的别名是蒙特卡罗方法(Monte Carlo Simulation)。这个方法的发展始于 20 世纪 40 年代，和原子弹制造的曼哈顿计划密切相关，当时的几个大牛，包括乌拉姆、冯. 诺依曼、费米、费曼、Nicholas Metropolis， 在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究裂变物质的中子连锁反应的时候，开始使用统计模拟的方法, 并在最...
大数据技术分享 Spark技术讲座 荷兰铁路的预测性维护 共32页.pdf
最新发布
07-18
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random number generation and quasi-monte carlo methods
10-17
随机数生成和准蒙特卡洛方法是统计学中常用的两种方法，用于模拟和估计随机事件的概率和统计特征。 随机数生成是指生成服从特定分布的随机数序列的过程。在统计学中，常用的随机数生成方法有伪随机数生成和准蒙特卡洛方法。 伪随机数生成是通过一系列确定性的算法生成看似随机的数列，利用数论的方法避免出现周期性和相关性。这种方法生成的数列在统计学应用中表现良好，能够满足大多数需求。 准蒙特卡洛方法是一种基于低差异序列（low discrepancy sequences）的随机数生成方法。这些低差异序列具有较好的均匀分布性质和低相关性，能够更好地估计随机事件的概率和统计特征。 准蒙特卡洛方法适用于高维积分、数值优化、金融风险估计等问题。相比之下，伪随机数生成方法更适用于统计抽样、模拟实验等问题。两种方法各有优缺点，在实际应用中需要根据问题的特点选择合适的方法。 总结起来，随机数生成是生成符合特定分布的随机数序列的方法，伪随机数生成和准蒙特卡洛方法是两种常用的随机数生成方法，在统计学中被广泛应用于模拟和估计随机事件的概率和统计特征。

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