蒙特卡洛采样_重要性采样 importance sampling（1）

重要性采样（importance sampling）

重要抽样主要为了解决一下几种问题：

1. 为了减小蒙特卡洛方法的方差

2. 为了对很少发生事件（rare event）进行有效采样，这类问题如果用传统蒙特卡洛采样会需要非常大的样本

3. 对于不容易抽样的样本进行抽样（有的样本遵循的概率分布函数

比较复杂，不易抽样）

下边以一个例子对 rare event 的采样问题进行说明：1. 我们对事件

进行采样，已知

发生的概率为

，2. 我们想用常规的蒙特卡洛方法来估计

• 记：
• 我们想要得到蒙特卡洛对
  的估计的标准差
  和
  是一个数量级的，即
  ,一般

首先，用蒙特卡洛对

估计等价于计算"标记函数"

的期望

。

事实上

遵循伯努利分布，

(当

)

利用蒙特卡洛方法对随机变量

进行估计，则有

根据蒙特卡洛采样的性质:

,

如果需要

,则需要

如果

,那么