SAS随机抽样

    在统计研究中,针对容量无限或者容量很大以至于无法直接对其进行研究的总体,都是通过从中抽取一部分个体作为研究对象,以考察总体的特征。被抽取的部分个体称为该总体的一个样本。从总体中抽取样本的过程,称为抽样。

    抽样包括随机抽样和非随机抽样。非随机抽样是从总体中抽取指定的个体,具有主观意向性,这里不做讨论。

    随机抽样是按照随机原则,保证个体都有一定概率被抽取到的抽样方法。常见的随机抽样方式有:简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、整群抽样、多阶段抽样、二重抽样以及比率抽样。

    以下将依次介绍各种随机抽样方法的原理、应用场景及其SAS实现。在论述之前,需要准备好测试数据。我们从互联网上找了一批数据形成一张表,数据的内容是国内股票市场各只股票的若干财务数据,字段如下:

列名中文名
StockCode
股票代码
StockName
股票名称
Source
来源板块
EPS
每股收益(元)
EPS_YOY
每股收益同比(%
NAPS
每股净资产(元)
ROE
净资产收益率(%
CFPS
每股现金流量(元)
NP
净利润(万元)

该表共有2472条观测(记录),按照Source(来源板块)进行统计,则各组观测数如下:

创业板             351

沪市主板           948

深市主板           473

中小板             700

数据下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=134615&uk=1258687326

构建程序初始环境:

data_null_;

    workspace       =  "D:\SASWorkspace\练习";    *工作区根目录;

    call symput("workspace", workspace);

run;

libname Practice"&workspace.\中间数据\";


然后把原始数据上传到Practice逻辑库中,并命名为MainIndex_2012sea3。

*为了不破坏原始数据,把表copy到work逻辑库中;

data Work.MainIndex_2012sea3;

    setPractice.MainIndex_2012sea3;

run;


下面逐一介绍各种随机抽样方法及其SAS实现。

(1)简单随机抽样

简单随机抽样,指从总体中等概率地抽取出n个个体组成样本。在SAS中,可以使用surveyselect过程步来实现随机抽样。Surveyselect过程步的基本格式如下:

PROC SURVEYSELECT

    DATA=  * 输入数据集;

    OUT=  * 输出数据集;

    METHOD=  * 抽样方法;

    SAMPSIZE=  * 选择项指定需要抽样的样本量;

    SAMPRATE= * ;

    REP=

    SEED=

    NOPRINT;

    ID variable; 指定抽取的样本所保留的源数据集变量

    STRATA variables;  指定分层变量

    CONTROL variables; 控制变量

    SIZE variables; 不等概抽样指标变量

RUN;

 

在第一个程序中,我们来实现最简单的场景:从2472条观测中随机抽取100条。在程序中,除了必要的data和out选项外,还需使用method设置抽样方法为简单随机抽样,其值为srs;并设置抽取的样本容量sampsize = 100或n = 100。代码如下:

 

*随机抽取100条记录,保留所有字段,不打印;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3

    out = Work.MainIndex_2012sea3_srs1

    method = srs

    sampsize =100 /*也可以使用n = 100 */

    noprint

    ;

run;

   

上面的程序对于结果表保留了原始表的所有字段,如果我们只需要保留其中的某几个字段,则可以使用id语句。

 

*随机抽取100条记录,只保留StockCodeStockName字段,不打印;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3

    out = Work.MainIndex_2012sea3_srs2

    method = srs

    sampsize =100

    noprint;

    id StockCode StockName;

run;

 

如果没有指定随机数种子(seed),则SAS程序会使用计算机的时间作为种子。可以使用seed选项设定随机数初始种子。Seed的值必须是一个正整数,否则SAS会使用计算机的时间作为种子(零或负整数的情况),或者出错(小数的情况)。

 

*随机抽取100条记录,保留所有字段,不打印;

*指定随机数种子;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3

    out = Work.MainIndex_2012sea3_srs4

    method = srs

    sampsize =100

    seed =1000

    noprint;

run;

 

在实际应用场景中,有时候需要独立重复抽取多组样本,这时可以使用rep选项。SAS程序会以rep设定的值独立重复抽取若干次样本,每组样本的容量是sampsize或n选项指定的值。

 

*随机抽取100条记录,保留所有字段,不打印;

*指定独立重复抽样的次数;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3

    out = Work.MainIndex_2012sea3_srs5

    method = srs

    sampsize =100

    rep =3

    noprint

    ;

run;

 

样本容量的另一种表述是其占总体的比例。比如,抽取10%的样本。这时我们使用samprate或rate替代sampsize。Samprate的值可以是正小数,也可以是正整数。当samprate的值是正小数时,其值在(0, 1]之间,不可为零;为1时表示100%。当samprate是正整数时,表示相应的百分比,如10表示10%,需要注意的是,整数1表示100%,而不是1%。

 

*随机抽取总体的10%作为样本,保留所有字段,不打印;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3

    out = Work.MainIndex_2012sea3_srs6

    method = srs

    samprate =0.1/*也可以使用rate =0.1 */

    noprint

    ;

run;

 

*随机抽取总体的10%作为样本,保留所有字段,不打印;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3

    out = Work.MainIndex_2012sea3_srs7

    method = srs

    samprate =10/*也可以使用rate =10 */

    noprint

    ;

run;

 

有时候,我们并不需要把原始表的所有观测都作为研究对象,而只是针对其中的某一子集来抽样。比如如果我们只需要研究沪市主板的股票,那么只需要在相关的观测中抽取样本作为研究对象。Data选项后面可以使用where=语句来实现对总体观测的筛选。

 

*如果只想在沪市主板上抽取100个样本;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3(where=(Source ='沪市主板'))

    out = Work.MainIndex_2012sea3_srs8

    method = srs

    sampsize =100

    noprint

    ;

run;

 

(2)分层抽样

分层抽样是将总体按某种特征分为若干次级总体(层),再在每一层中进行随机抽样,把结果组成一个样本的方法。描述层次特征的变量称为分层变量,比如在我们的测试数据中,我们可以使用Source(来源板块)变量把原始数据分为沪市主板、深市主板、中小板、创业板四类(层)。Surveyselect过程步使用strata语句来指定分层变量。在抽样之前,需要对原始数据按照strata指定的分层变量进行排序。最简单的分层抽样场景是,最总体中的所有样本,指定一个分层变量,每一层都使用同样的抽样比例。以下是最简单分层抽样场景的代码:

 

*由于分层抽样需要对原始数据进行排序,因此我们再复制一张临时表;

data Work.MainIndex_2012sea3_tmp;

    setWork.MainIndex_2012sea3;

run;

 

*按照分层变量Source排序;

procsortdata =Work.MainIndex_2012sea3_tmp;by Source;

 

*用Source分层,每一层抽取10%的样本;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3_tmp

    out = Work.MainIndex_2012sea3_strata1

    method = srs

    samprate =0.1

    noprint;

    strata Source; * 使用Source作为分层变量;

run;

 

如果各层抽取的比例不一样,则应赋予samprate一个数组,数组的每一个元素的值分别代表各个层的抽样比例。数组元素的顺序需与分层变量排序后的顺序一致。

 

*用Source分层,一共有4层,各层抽取的比例不一样,在samprate中定义;

*分层变量Source的排序顺序是:创业板 沪市主板 深市主板 中小板;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3_tmp

    out = Work.MainIndex_2012sea3_strata2

    method = srs

    samprate = (0.1,0.3,0.5,0.2)

    noprint

    ;

    strata Source; * 使用Source作为分层变量;

run;

 

同样,也可以使用sampsize分别指定每一层的抽样个数。

 

*用Source分层,一共有4层,各层抽取的个数不一样,在sampsize中定义;

*分层变量Source的排序顺序是:创业板 沪市主板 深市主板 中小板;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3_tmp

    out = Work.MainIndex_2012sea3_strata3

    method = srs

    sampsize = (10,60,50,30)

    noprint;

    strata Source; * 使用Source作为分层变量;

run;

 

如果层数较多,且需要对不同层分别指定抽样比例或抽样个数,则需要建立抽样表。抽样表需要包含分层变量,以及每一层对应的抽样比例或抽样个数;如果是抽样比例,则变量必须命名为_rate_,如果是抽样个数,则变量必须命名为_nsize_。

 

*按比例分层抽样,建立抽样表;

procsql;

    create tableWork.Samptab_rate (

        Sourcechar(10),

        _rate_num

    );

    insert intoWork.Samptab_rate values ('创业板',0.1);

    insert intoWork.Samptab_rate values ('沪市主板',0.3);

    insert intoWork.Samptab_rate values ('深市主板',0.5);

    insert intoWork.Samptab_rate values ('中小板',0.2);

quit;

 

*按比例分层抽样,将抽样表赋值给samprate;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3_tmp

    out = Work.MainIndex_2012sea3_strata4

    method = srs

    samprate = Work.Samptab_rate

    noprint;

    strata Source; * 使用Source作为分层变量;

run;

 

*按个数分层抽样,建立抽样表;

procsql;

    create tableWork.Samptab_size (

        Sourcechar(10),

        _nsize_num

    );

    insert intoWork.Samptab_size values ('创业板',10);

    insert intoWork.Samptab_size values ('沪市主板',60);

    insert intoWork.Samptab_size values ('深市主板',50);

    insert intoWork.Samptab_size values ('中小板',30);

quit;

 

*按个数分层抽样,将抽样表赋值给sampsize;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3_tmp

    out = Work.MainIndex_2012sea3_strata5

    method = srs

    sampsize = Work.Samptab_size

    noprint;

    strata Source; * 使用Source作为分层变量;

run;

 

(3)系统抽样

系统抽样是把总体的个体进行排序,计算出抽样距离,然后按照这一固定的抽样距离抽取样本的方法。第一个样本采用简单随机抽样的办法抽取,此后每隔一个抽样距离的大小抽取一个样本。抽样距离等于总体容量除以样本容量。

 

*每隔10个抽取一个1个;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3

    out = Work.MainIndex_2012sea3_sys1

    method = sys

    sampsize =248/*总体容量2472,样本容量248,意味着抽样距离为10 */

    noprint;

run;

 

在系统抽样中,可以使用控制变量来对原始数据进行排序。控制变量使用control语句。SAS程序首先安装control中的变量排序,然后采用系统抽样抽取样本。

 

*每隔10个抽取一个1个;

*使用Source作为控制变量,这样程序会对输入数据按照Source进行排序;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3

    out = Work.MainIndex_2012sea3_sys2

    method = sys

    sampsize =248

    noprint;

    control Source;

run;

 

下面的程序是将系统抽样与分层抽样相结合,实现较为复杂的抽样方式,以满足实际应用的需求。在这个例子中,程序按照strata指定的变量对原始数据进行分层,在每一层中使用control变量排序,然后分别进行系统抽样各抽取248个个体,因此,最终的结果有992条观测。


*分层系统抽样;

procsurveyselect

    data = Work.MainIndex_2012sea3_tmp

    out = Work.MainIndex_2012sea3_sys3

    method = sys

    sampsize =248

    noprint;

    strata Source;

    control EPS;

run;


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