分布式统计计算-----接受拒绝法生成随机数

摘要

假定X与Y是服从密度函数 f 和 g 的随机变量，存在一个常数c使
$$f(t)/g(t)\le c$$

对所有 t 都满足$f(t)>0$，则接受拒绝法可以用来生成X的随机样本。

注：生成服从某分布的伪随机数，就是生成该分布的样本。有时写成随机数，有时写成样本。

正文

目标：生成服从$f(x)$的随机样本X
步骤：

1. 找到一个随机变量Y，该随机变量的密度函数 为g，且 满足$f(y)/g(y)\le c$，同时对所有y，都满足$f(y)>0$，生成Y的随机样本。
2. 对Y的每一个随机数要求：
   a. 生成的随机样本y来自于服从密度函数为g的分布
3. 生成随机样本u来自于0-1均匀分布
4. 如果 $u<f(y)/(cg(y))$，则接受y并传递给x，令$x=y$, 否则，拒绝y，重复操作2(a).

第二步c的原理：
$$P(accept|Y)=P(U<c$$