前言、求解什么问题
1)求解方程f(x)=0的值;
2)求解最优化问题的极值
在最优化的问题中,线性最优化至少可以使用单纯行法求解,但对于非线性优化问题,牛顿法提供了一种求解办法:假设任务是优化一个目标函数f,求函数f的极值,可以转化为求解函数f的导数f' = 0的问题,这样就可以把问题当做问题1)求解了
一、牛顿法
1.1 思想
牛顿法的设计是为了求解f(x)=0的问题,对求极值g(x),可将其转化为g'(x) = f(x) = 0进行求解
此处:f(x) = g'(x)
a. 迭代求解
b. 对函数进行二次泰勒展开
1.2 推导公式
牛顿法需要求解二阶梯度(Hessian)矩阵,计算量比较大,
Hessian矩阵: