根据CTP接口计算现手、增仓、开平、对手盘 (1)

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github: https://github.com/nicai0609/JAVA-CTPAPI

1、前言

在同花顺软件中有显示全市场的成交明细如下图所示，API中只推自己的成交回报，那全市场的哪来的呢？其实这些数据都是可以根据CTP API接口自己通过计算得到，下面就来讲讲。

首先来看下CTP的mduserapi中深度行情结构体如下所示

///深度行情
struct CThostFtdcDepthMarketDataField
{
	///交易日
	TThostFtdcDateType	TradingDay;
	///合约代码
	TThostFtdcInstrumentIDType	InstrumentID;
	///交易所代码
	TThostFtdcExchangeIDType	ExchangeID;
	///合约在交易所的代码
	TThostFtdcExchangeInstIDType	ExchangeInstID;
	///最新价
	TThostFtdcPriceType	LastPrice;
	///上次结算价
	TThostFtdcPriceType	PreSettlementPrice;
	///昨收盘
	TThostFtdcPriceType	PreClosePrice;
	///昨持仓量
	TThostFtdcLargeVolumeType	PreOpenInterest;
	///今开盘
	TThostFtdcPriceType	OpenPrice;
	///最高价
	TThostFtdcPriceType	HighestPrice;
	///最低价
	TThostFtdcPriceType	LowestPrice;
	///数量
	TThostFtdcVolumeType	Volume;
	///成交金额
	TThostFtdcMoneyType	Turnover;
	///持仓量
	TThostFtdcLargeVolumeType	OpenInterest;
	///今收盘
	TThostFtdcPriceType	ClosePrice;
	///本次结算价
	TThostFtdcPriceType	SettlementPrice;
	///涨停板价
	TThostFtdcPriceType	UpperLimitPrice;
	///跌停板价
	TThostFtdcPriceType	LowerLimitPrice;
	///昨虚实度
	TThostFtdcRatioType	PreDelta;
	///今虚实度
	TThostFtdcRatioType	CurrDelta;
	///最后修改时间
	TThostFtdcTimeType	UpdateTime;
	///最后修改毫秒
	TThostFtdcMillisecType	UpdateMillisec;
	///申买价一
	TThostFtdcPriceType	BidPrice1;
	///申买量一
	TThostFtdcVolumeType	BidVolume1;
	///申卖价一
	TThostFtdcPriceType	AskPrice1;
	///申卖量一
	TThostFtdcVolumeType	AskVolume1;
	///申买价二
	TThostFtdcPriceType	BidPrice2;
	///申买量二
	TThostFtdcVolumeType	BidVolume2;
	///申卖价二
	TThostFtdcPriceType	AskPrice2;
	///申卖量二
	TThostFtdcVolumeType	AskVolume2;
	///申买价三
	TThostFtdcPriceType	BidPrice3;
	///申买量三
	TThostFtdcVolumeType	BidVolume3;
	///申卖价三
	TThostFtdcPriceType	AskPrice3;
	///申卖量三
	TThostFtdcVolumeType	AskVolume3;
	///申买价四
	TThostFtdcPriceType	BidPrice4;
	///申买量四
	TThostFtdcVolumeType	BidVolume4;
	///申卖价四
	TThostFtdcPriceType	AskPrice4;
	///申卖量四
	TThostFtdcVolumeType	AskVolume4;
	///申买价五
	TThostFtdcPriceType	BidPrice5;
	///申买量五
	TThostFtdcVolumeType	BidVolume5;
	///申卖价五
	TThostFtdcPriceType	AskPrice5;
	///申卖量五
	TThostFtdcVolumeType	AskVolume5;
	///当日均价
	TThostFtdcPriceType	AveragePrice;
	///业务日期
	TThostFtdcDateType	ActionDay;
};

客户调用CTP的行情接口就会收到CTP发来的行情，这个是行情快照。

2、现手和增仓

根据前后两次行情就可以计算出现手，增仓，公式如下。

现手 volume_delta = 后一笔Volume - 前一笔volume (1)

增仓 open_interest_delta = 后一笔OpenInterest - 前一笔OpenInterest (2)

代码如下：

volume_delta = data['Volume'] - self.PreDepthMarketData['Volume']

open_interest_delta = int(data['OpenInterest'] - self.PreDepthMarketData['OpenInterest'])

3、开平

根据现手和增仓我们可以计算出开平（不带方向），如下逻辑（3）

增仓=0，现手=0：未知

增仓=0，现手>0：换手

增仓>0，现手=增仓：双开

增仓>0，现手<>增仓：开仓

增仓<0，现手+增仓=0：双平

增仓<0，现手+增仓<>0：平仓

函数如下：

def get_open_interest_delta_forward(open_interest_delta, volume_delta):
        """根据成交量的差和持仓量的差来获取仓位变化的方向
            return: open_interest_delta_forward_enum
        """
        if open_interest_delta == 0 and volume_delta == 0:
            local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.NONE
        elif open_interest_delta == 0 and volume_delta > 0:
            local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.EXCHANGE
        elif open_interest_delta > 0:
            if open_interest_delta - volume_delta == 0:
                local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.OPENFWDOUBLE
            else:
                local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.OPEN
        elif open_interest_delta < 0:
            if open_interest_delta + volume_delta == 0:
                local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.CLOSEFWDOUBLE
            else:
                local_open_interest_delta_forward = open_interest_delta_forward_enum.CLOSE
        return local_open_interest_delta_forward

有了逻辑（3）之后，我们还需要知道价格趋势才能计算出方向，然后才能计算出真正的开平。根据价格比较我们可以计算出当前成交时价格是向上还是向下，如下逻辑（4）

后一笔最新价LastPrice >= 前一笔卖价一AskPrice1 ：向上

后一笔最新价LastPrice <= 前一笔买价一BidPrice1 ：向下

后一笔最新价LastPrice >= 后一笔卖价一AskPrice1 ：向上

后一笔最新价LastPrice <= 后一笔买价一BidPrice1 ：向下

除上面四种外：不变

代码如下：

def get_order_forward(last_price, ask_price1, bid_price1, pre_last_price, pre_ask_price1, pre_bid_price1):
        """获取成交的区域，根据当前tick的成交价和上个tick的ask和bid价格进行比对
           return: order_forward_enum
        """
        if TickAnalysis.float_bigger_equal(last_price, pre_ask_price1):
            local_order_forward = order_forward_enum.UP
        elif TickAnalysis.float_smaller_equal(last_price, pre_bid_price1):
            local_order_forward = order_forward_enum.DOWN
        else:
            if TickAnalysis.float_bigger_equal(last_price, ask_price1):
                local_order_forward = order_forward_enum.UP
            elif TickAnalysis.float_smaller_equal(last_price, bid_price1):
                local_order_forward = order_forward_enum.DOWN
            else:
                local_order_forward = order_forward_enum.MIDDLE

        return local_order_forward

现在有了逻辑（3）和（4）之后，可以计算出真正的开平了，逻辑如下（5）

换手，向上：多换，红色

换手，向下：空换，绿色

换手，不变：未知换，白色

双开，向上：双开，红色

双开，向下：双开，绿色

双开，不变：双开，白色

......

平仓，向上：空平，红色

平仓，向下：多平，绿色

平仓，不变：未知平，白色

对应上面的6种开平（不带方向），3种方向组合，一共是得到18种开平情况（带方向）

代码如下：

tick_type_cal_dict = {
    open_interest_delta_forward_enum.NONE:
        {
            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,
                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE},
            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,
                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE},
            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.NOCHANGE,
                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
        },
    open_interest_delta_forward_enum.EXCHANGE:
        {
            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGELONG,
                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGESHORT,
                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.EXCHANGEUNKOWN,
                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
        },
    open_interest_delta_forward_enum.OPENFWDOUBLE:
        {
            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,
                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,
                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENDOUBLE,
                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
        },
    open_interest_delta_forward_enum.OPEN:
        {
            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENLONG,
                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENSHORT,
                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.OPENUNKOWN,
                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
        },
    open_interest_delta_forward_enum.CLOSEFWDOUBLE:
        {
            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,
                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,
                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEDOUBLE,
                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
        },
    open_interest_delta_forward_enum.CLOSE:
        {
            order_forward_enum.UP: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSESHORT,
                                    tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.RED},
            order_forward_enum.DOWN: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSELONG,
                                      tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.GREEN},
            order_forward_enum.MIDDLE: {tick_type_key_enum.TICKTYPE: tick_type_enum.CLOSEUNKOWN,
                                        tick_type_key_enum.TICKCOLOR: tick_color_enum.WHITE}
        },
}

4、对手单

最后讲一下对手单，关于对手单的计算我自己也有疑问，我就按照别人的思路先来说说。

先举一个例子，现在有现手24手，增仓-8手，性质是空平。现手即成交了24手，这是双边，单边即成交了12手，空平说明这12手是空单主动买入平仓，12手（单边）空平。增仓-8说明双边共减持8手，那单边就是减持4手，即有4手是多头平仓，4手是空头平仓（这包括在12手空头主动平仓中）。所以对手单就是4手多头平仓，12-4=8手空头开仓。

公式如下：

设S是对手单中开平方向相同的操作，O是对手单中开平方向相反的操作。

S+O=volume_delta/2

S-O=abs(open_interest_delta )-volume_delta/2

解以上方程得到

S=abs(open_interest_delta )/2

O=volume_delta/2 - S

再举下面的例子可以验证一下公式：

现手增仓开平对手单

44 +22 空开从+22可知道仓差是由11手空开与11手多开影响的，另外就是11手空开与11手空平的空换，总的就是22空开，11多开，11空平

100 0 空换 50手空开与50手空平的空换

18 +12 多开从+12可知仓差是由6手多开与6手空开形象的，另外就是3手多开与3手多平的多换，总的就是9多开，6空开，3多平

226 -30 多平从-30可知仓差是由15手多平与15手空平影响的，另外就是98手多平98手的多开的换手-多换，总的就是113多开，98多平，15空平

100 0 多换 50手多开与50手多平的多换

100 +100 双开 50手多开与50手空开

100 -100 双平 50手多平与50手空平

代码如下

def get_order_combination(open_interest_delta, volume_delta):
        """根据成交量变化和持仓量的变化计算出对手单的组合

            仓位变化方向相反的单
                order_opposite
            仓位变化方向相同的单
                order_similar

        """
        open_interest_delta = open_interest_delta if open_interest_delta > 0 else -open_interest_delta
        order_similar = open_interest_delta / 2.0
        order_opposite = volume_delta / 2.0 - order_similar

        return int(order_opposite), int(order_similar)

下面一篇文章将会贴出根据API实现的C++代码和Python代码。

参考如下：

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