程序化入门
文章平均质量分 57
景色正好
这个作者很懒,什么都没留下…
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生产API版本及SIMNOW环境说明
原创 2021-09-07 22:59:55 · 3076 阅读 · 1 评论 -
CTP常见问题系列之一 “CTP : 不合法的登录“
这一系列我们来讲讲CTP开发中常见的一些问题,主要参考QQ群里面常被问到的一些。这些问题经常出现,有的甚至是“日经”问题。每次反复解释不胜其烦,于是干脆就总结成这个系列。程序化交易接入CTP首先需要登录, 而登录过程中最常见的错误就是“CTP:不合法的登录”。如下所示:OnRspUserLogin出现这个错误, 只可能是下面几个方面问题:1)BrokerID经纪公司代码,就是期货公司的编码,每个期货公司一个,可以咨询期货公司客服获得或者在微信公众号后台回复“地址”得到。如果是在相应.原创 2020-08-08 16:06:57 · 16053 阅读 · 1 评论 -
Swig转换C++接口中文乱码解决方案
之前在文章中分享的解决中文乱码方案都是借助于libiconv库的,毕竟是第三方的库,虽然我已经编译好了版本可以直接使用,但有的朋友还是遇到各种各样的问题。这篇分享一个C++11中自带的字节编码转换库,使用这个就可以踢开libiconv库了。Linux下g++需要5.0以上版本,否则会报找不到函数。方法很简单,只需要将文章中的i文件改为如下就可以:%module(directors="1"...原创 2019-12-08 00:44:54 · 5410 阅读 · 10 评论 -
一个获取最新期货品种交易时间的小脚本
本篇分享一个获取最新期货品种交易时间的python脚本。脚本基于天勤量化开源库,安装Python 3.6及以上版本,命令行下pip install tqsdk即可安装。最新期货品种交易时间(20191212)如下:Python脚本代码如下:from tqsdk import TqApiapi = TqApi()map = {k:v for k,v in api._data["qu...原创 2019-12-07 23:34:30 · 3041 阅读 · 0 评论 -
沪深300期权可以程序化交易吗?
近期市场最激动人心的莫过于时隔4年多后,金融期权市场终于要上新品种,而且一上就上3个品种。证监会11月8日新出公告,正式启动扩大股票股指期权试点工作。有不少投资者分不清这些品种在哪交易,是否可以程序化交易,这一篇我们就来讲一讲。一、上证50ETF、沪深300ETF上证50ETF(上交所代码:510050)是中国内地证券市场的第一个交易所交易基金(Exchange Traded Funds...原创 2019-11-16 23:03:35 · 4476 阅读 · 1 评论 -
CTP程序化交易入门系列之六:报单(一)
行情(mduserapi)这一块终于介绍的差不多了,下面着重介绍交易(traderapi)相关。再次强调两点:一、交易和行情是完全独立的,互不干扰;二、本系列用Python版本讲解,主要考虑到Python易学习业务,代码简略方便讲解。使用官方C++ API的同学也完全可以参考系列,因为此Python版本业务逻辑,函数命名、函数参数这些与官方版本是完全一致的。一、报单业务简介...原创 2019-11-16 22:57:27 · 14463 阅读 · 2 评论 -
JAVA封装CTP API中文乱码解决方案
目前上期技术官方提供的CTP API是C++版本,但在实际使用中不少客户的量化交易系统是Java写的,这就需要有一个JAVA封装CTP API的,可供JAVA直接使用的动态库。SWIG是一个能将C/C++接口转换为其他语言的工具,目前可以支持Python,Java,R等语言,已有成熟的教程。在用swig生成JAVA版CTP API的过程中,最大的问题莫过于返回值中文乱码问题。本文主要介绍封...原创 2019-11-16 22:46:27 · 2677 阅读 · 0 评论 -
CTP程序化交易入门系列之五:现手、增仓、开平、对手盘计算
在同花顺等软件中有推送全市场的现手、增仓、开平等数据。但根据前面《系列之三》的学习,我们知道API中推送的行情数据结构体CThostFtdcDepthMarketDataField 中并无这些字段。而且CTP平台对接的交易所行情源和这些客户端所对接的行情源基本是一致的,那客户端的这些数据哪来的呢?其实这些数据都是可以根据CTP API接口自己计算得到,只需要用到CThostFtdcDepthM...原创 2019-11-16 22:38:56 · 10187 阅读 · 0 评论 -
一文了解交易所level1,level2行情
现在各大交易所都在不停迭代更新业务,行情种类很多,变化也很快,各种术语让一些初步接触人士晕头转向。然而行情对策略的影响却非常大,试想,如果相似的策略:对于同一笔行情别人比你提前几十毫秒收到?一笔行情你只能看到买一卖一,别人却能看到买一到买五,卖一到卖五?你一秒内收到两笔行情,别人收到的却是四笔行情?本文将汇总介绍目前国内五大期货交易所,两大证券交易所的行情分发情况。后期也会在博客中持续更新...原创 2019-10-04 19:24:21 · 15916 阅读 · 2 评论