斯坦福大学公开课-傅里叶变换及其应用-学习记录3-卷积

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本文是关于斯坦福大学公开课-傅里叶变换及其应用的学习总结，重点探讨卷积的概念、性质以及在滤波、微分方程和中心极限定理中的应用。通过卷积，可以理解如何在频域进行滤波操作，解决微分方程问题，并观察到卷积与高斯函数之间的联系。

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本文是对斯坦福大学公开课-傅里叶变换及其应用的一些学习总结
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本篇对应视频8-10节，讲义第三章，有关卷积的一些内容。

卷积的由来

对于两个函数 $f$ 、 $g$ ，它们的傅里叶变换为 $\hat{f}$ 、 $\hat{g}$ ，不难得出 $\hat{f}+\hat{g} = \hat{f+g}$ ，即两个函数的傅里叶变换之和等于它们和的傅里叶变换。那么现在考虑一个问题，两个函数的傅里叶变换之积等于它们积的傅里叶变换吗？显然不对，因为傅里叶变换涉及到积分运算，那么现在考虑两个函数经过怎样的操作才能满足：经过这样的一个操作后，得到的函数的傅里叶变换等于这两个函数傅里叶变换之积。那么先从这两个函数的傅里叶变换之积出发：

f^g^= \int \infty - \infty e - 2 π i s t g (t) d t \int \infty - \infty e - 2 π i s x f (x) d x = \int \infty - \infty \int \infty - \infty e - 2 π i s (t + x) g (t) f (x) d t d x

$\hat{f}\hat{g}=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi ist}g(t)dt \int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi isx}f(x)dx =\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi is(t+x)} g(t)f(x)dtdx$
设

u=t+x u = t + x $u = t+x$ ，则

t=u−x t = u − x $t = u - x$ ，

dt=du d t = d u $dt = du$ 则有

f^g^= \int \infty - \infty \int \infty - \infty e - 2 π i s u g (u - x) f (x) d u d x = \int \infty - \infty e - 2 π i s u (\int \infty - \infty g (u - x) f (x) d x) d u

$\hat{f}\hat{g} = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi isu} g(u-x)f(x)dudx = \int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi isu} (\int_{-\infty}^{\infty}g(u-x)f(x)dx)du$
注意到

(∫∞−∞g(u−x)f(x)dx) ( ∫ − ∞ ∞ g ( u − x ) f ( x ) d x ) $(\int_{-\infty}^{\infty}g(u-x)f(x)dx)$ 是关于u的一个函数，设为

h(u) h ( u ) $h(u)$ ，因此上式可写作

f^g^= \int \infty - \infty e - 2 π i s u h (u) d u

$\hat{f}\hat{g} = \int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi isu} h(u) du$ 右侧不就是对

h(u) h ( u ) $h(u)$ 作傅里叶变换的式子吗？因此我们得到

f^g^= h^(u)

$\hat{f}\hat{g} = \hat{h}(u)$ 统一一下变量可得：

f^(s) g^(s) = h^(s)

$\hat{f}(s)\hat{g}(s) = \hat{h}(s)$ 其中

h(t)=∫∞−∞g(t−x)f(x)dx h ( t ) = ∫ − ∞ ∞ g ( t − x ) f ( x ) d x $h(t) = \int_{-\infty}^{\infty}g(t-x)f(x)dx$

由此就得到了卷积的定义：
对于两个函数 $g(t)$ 和 $f(t)$ ，定义它们的卷积为函数 $h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}g(t-x)f(x)dx$ ，可记作： $(g*f)(t)$
卷积定理：两个函数的卷积的傅里叶变换等于这两个函数傅里叶变换之积。

一个容易错的地方： $g(2t)*f(t) = ？$
直觉上它应该为 $h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}g(2t-x)f(x)dx$ ，但是很遗憾这是错误的。

f^g^= \int \infty - \infty e - 2 π i s t g (2 t) d t \int \infty - \infty e - 2 π i s x f (x) d x = \int \infty - \infty \int \infty - \infty e - 2 π i s (t + x) g (2 t) f (x) d t d x

$\hat{f}\hat{g}=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi ist}g(2t)dt \int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi isx}f(x)dx =\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-2 \pi is(t+x)} g(2t)f(x)dtdx$

设 $u=t+x$ 得到的应该是：