完全复制沪深300指数

完全复制亦即购买标的指数中的所有成份股票，并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定买卖比例，从而达到复制指数的目的。*主要步骤：

*收集T日收盘价close，成份股权重weight,T日沪深300点位hs300;
*成份股权重计算：根据分级靠当方法，计算成分股流通股本，流通市值，
 最终得到成份股权重weight;
*股票交易规则要求购买股票数量是100的整数倍，这里取法为：股票数量/100，
余数<50，则不卖。

 

data test;
   input stock $ close weight  hs300;
   zh=300*hs300*weight;
   count=zh/close;
   a=100*int(count/100);b=mod(count,100);
   if b>50 then a+100;
   keep stock a;
   cards;
000001 14.07 0.007706 2326.67
000002 8.61  0.17892 2326.67
........
;
run;