数学上的定义即使看明白,我也无法记忆下来,目前我的理解是: 已知系统t时刻状态P(t), 状态间转移的概率矩阵是M(P,Q),其中每个元素M(p,q)表示t时刻处于状态q,t+1时刻处于状态p的概率. 那么有
P(t+1)=M×P(t) P ( t + 1 ) = M × P ( t ) 当上式中的 t→+∞ t → + ∞ 时,引入个稳态分布的概念,即
P(t)=P(t+1)
数学上的定义即使看明白,我也无法记忆下来,目前我的理解是: 已知系统t时刻状态P(t), 状态间转移的概率矩阵是M(P,Q),其中每个元素M(p,q)表示t时刻处于状态q,t+1时刻处于状态p的概率. 那么有
P(t+1)=M×P(t) P ( t + 1 ) = M × P ( t ) 当上式中的 t→+∞ t → + ∞ 时,引入个稳态分布的概念,即