机器学习课程 Variational Inference

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变分推断是一种用于近似求解复杂概率模型后验概率分布的技术。在贝叶斯统计中,我们希望从观测数据推断出最有可能的模型参数。然而,在大多数情况下,由于模型复杂性和计算复杂度的限制,我们很难直接计算后验分布。这时候,变分推断能够通过引入一个简化的概率分布来近似后验分布。 变分推断的基本思想是为原始贝叶斯问题构造一个等价的变分问题,并通过最小化两者之间的差异来求解。具体而言,它假设一个简单的参数化概率分布(即变分分布),并试图通过调整分布参数来使其尽可能接近真实后验。 为了找到最优的变分分布,变分推断利用变分推理和优化方法进行迭代求解。在每次迭代中,它通过最大化变分推理下界来逼近后验分布。这个下界称为证据下界或ELBO(证据下界)。 变分推断的优点在于它可以同时处理大规模和高复杂度的模型,而且能够处理连续和离散变量的混合问题。它还可以灵活地处理缺失数据并处理不同类型数据之间的关联。 然而,变分推断也有其局限性。首先,变分分布选择是一个挑战,如果选择的分布偏离真实后验分布,可能导致近似结果的偏差。其次,变分推断通常需要计算复杂度高且对初始参数值敏感的迭代求解。因此,它可能无法在所有情况下提供最优的近似解。 综上所述,变分推断是一种强大的近似推理方法,可以用于处理复杂概率模型的后验分布。它在计算效率和模型灵活性方面具有一定优势,但同时也存在某些局限性。

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