【统计学习算法】EM算法

最新推荐文章于 2024-10-13 23:22:35 发布
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分类专栏： 统计学习算法 文章标签： 算法 聚类 机器学习 python 人工智能
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本文链接：https://blog.csdn.net/zcz5566719/article/details/106161506
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EM算法是一种迭代方法，用于估计含有隐变量的概率模型参数。在GMM高斯混合模型中，EM算法通过E步估计期望，M步求解极大来逼近真实参数。虽然EM算法保证收敛，但其对初始值敏感，可能导致局部最优解。可以通过预处理如k-means聚类来改善初始化，提高聚类效果。
摘要由CSDN通过智能技术生成

引言：

Em算法是一种迭代算法，用于对含有隐变量的概率模型参数的极大似然估计。或者极大后验概率。
E步，求解期望；M步，求解极大。也成为期望极大算法。

Em算法

首先解释隐变量，隐变量是指我们无法观测到的变量，这要是我们需要估计的。三个硬币，A硬币的为正面就第二次投掷B硬币，否则投掷C硬币。并且记录第二次投掷的结果作为观测值。因此我们可以想象，最终第二次的结果是可以被观测的，但是第一次投掷的结果其实是隐含在了第一次投掷的结果里。

如果Y表示观测数据， P ( Y ∣ θ ) P(Y| \theta) P(

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zcz5566719
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通过 EM 算法估计 Variance Gamma 分布：我们提供了使用 EM 算法估计 Variance Gamma 分布的代码-matlab开发
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715211003257 中提出的方差 Gamma 分布的估计算法基于观察到 VG 密度由法线的有限混合近似。 权重是使用拉盖尔多项式的根推导出来的。
EM算法详解
Microstrong
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可以期待，我们继续按照上面的思路，用估计出的PA和PB再来估计z，再用z来估计新的PA和PB，反复迭代下去，就可以最终得到PA = 0.4，PB=0.5，此时无论怎样迭代，PA和PB的值都会保持0.4和0.5不变，于是乎，我们就找到了PA和PB的最大似然估计。只听一声枪响，野兔应声到下，如果要你推测，这一发命中的子弹是谁打的？答案就是先随机初始化一个PA和PB，用它来估计z，然后基于z，还是按照最大似然概率法则去估计新的PA和PB，然后依次循环，如果新估计出来的PA和PB和我们真实值差别很大，直到。
机器学习之EM算法
AndyJ的学习之旅
08-05 543
EM算法基本思想 最大期望算法（Expectation-Maximization），是一类通过迭代进行极大似然估计的优化算法，通常作为牛顿迭代法的替代，用于对包含隐变量或缺失数据的概率模型进行参数估计． 一般是两个步骤交替进行计算： 第一步是计算期望（E），利用对隐变量的现有估计值，计算其最大似然估计值 第二步是最大化（M），最大化在E步上求得的最大似然值来计算参数的值． M步上找到的参数估计值被用于下一个E步计算中，这个过程不断交替进行． EM算法推导 对于 mmm 个样本观察数据 x=(x1,x2,
EM 算法的收敛性证明
luixiao1220的博客
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UTF8gbsn 如何证明EM算法的收敛性. EM算法的收敛性证明有两个点. P(Y∣θ)P(Y|\theta)P(Y∣θ), 有上界,而L(θt)=logP(Y∣θt)L(\theta^t)=logP(Y|\theta^t)L(θt)=logP(Y∣θt)收敛到某一个值L∗L^{*}L∗ EM算法的收敛序列θt\theta^{t}θt,收敛到θ∗\theta^{*}θ∗是L(θ)L(\theta)L(θ)的稳定点. 今天我们这里只证明第一点, 第二点留作后面来证明. 第一个定理 P(Y∣θt+
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通过上面的分析，我们终于可以总结一下EM算法啦！总的来说，EM算法分为E步和M步：（1）给参数θ即第0步赋初值；（2）如果是第一轮迭代，那么令θ=来计算Q函数；如果是>1轮迭代，则θ的值由上一次M步计算出的θ值决定。由于E步时θ已知，所以只需要计算Q，公式如下：也就是给定θ和已知的观测数据x的条件下，求一下隐变量z的条件概率。（3）根据E步计算出来的Q，按如下公式计算θ：也就是固定Q（z也固定）和已知的观测数据x，算一下θ。（4）重复（3）和（4）直至收敛。
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点击上方“Datawhale”，选择“星标”公众号第一时间获取价值内容EM 算法，全称 Expectation Maximization Algorithm。期望最大算法...
用通俗易懂的方式告诉你什么是EM算法
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EM(Expectation Mmaximization) 是一种迭代算法， 用于含隐变量(Latent Variable) 的概率模型参数的极大似然估计， 或极大后验概率估计 EM算法由两步组成， 求期望的E步，和求极大的M步。EM算法可以看成是特殊情况下计算极大似然的一种算法。现实的数据经常有一些比较奇怪的问题，比如缺失数据、含有隐变量等问题。当这些问题出现的时候，计算极大似然函数通常是比较困难的，而EM算法可以解决这个问题。EM算法已经有很多应用，比如最经典的Hidden Markov模型等。
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