详解最大似然估计（MLE）、最大后验概率估计（MAP），以及贝叶斯公式的理解

最大似然估计（Maximum likelihood estimation, 简称MLE）和最大后验概率估计（Maximum a posteriori estimation, 简称MAP）是很常用的两种参数估计方法，如果不理解这两种方法的思路，很容易弄混它们。下文将详细说明MLE和MAP的思路与区别。

但别急，我们先从概率和统计的区别讲起。

概率和统计是一个东西吗？

概率（probabilty）和统计（statistics）看似两个相近的概念，其实研究的问题刚好相反。

概率研究的问题是，已知一个模型和参数，怎么去预测这个模型产生的结果的特性（例如均值，方差，协方差等等）。 举个例子，我想研究怎么养猪（模型是猪），我选好了想养的品种、喂养方式、猪棚的设计等等（选择参数），我想知道我养出来的猪大概能有多肥，肉质怎么样（预测结果）。

统计研究的问题则相反。统计是，有一堆数据，要利用这堆数据去预测模型和参数。仍以猪为例。现在我买到了一堆肉，通过观察和判断，我确定这是猪肉（这就确定了模型。在实际研究中，也是通过观察数据推测模型是／像高斯分布的、指数分布的、拉普拉斯分布的等等），然后，可以进一步研究，判定这猪的品种、这是圈养猪还是跑山猪还是网易猪，等等（推测模型参数）。

一句话总结：概率是已知模型和参数，推数据。统计是已知数据，推模型和参数。

显然，本文解释的MLE和MAP都是统计领域的问题。它们都是用来推测参数的方法。为什么会存在着两种不同方法呢？ 这需要理解贝叶斯思想。我们来看看贝叶斯公式。

贝叶斯公式到底在说什么？

设A，B是两个事件，且$P(A)>0$，称
$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$
为在事件A发生的条件下事件B发生的条件概率。

学习机器学习和模式识别的人一定都听过贝叶斯公式(Bayes’ Theorem)：

$$P(A|B)=\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}【式2】$$

贝叶斯公式看起来很简单，无非是倒了倒条件概率和联合概率的公式。

把B展开，可以写成：

$$P(A|B)=\frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A)+P(B|\sim A)P(\sim A)}【式2】$$

想想这个情况。一辆汽车（或者电瓶车）的警报响了，你通常是什么反应？有小偷？撞车了？ 不。。 你通常什么反应都没有。因为汽车警报响一响实在是太正常了！每天都要发生好多次。本来，汽车警报设置的功能是，出现了异常情况，需要人关注。然而，由于虚警实在是太多，人们渐渐不相信警报的功能了。

贝叶斯公式就是在描述，你有多大把握能相信一件证据？（how much you can trust the evidence）

我们假设响警报的目的就是想说汽车被砸了。把$A$计作“汽车被砸了”，$B$计作“警报响了”，带进贝叶斯公式里看。我们想求等式左边发生$A|B$的概率，这是在说警报响了，汽车也确实被砸了。汽车被砸引起（trigger）警报响，即$B|A$。但是，也有可能是汽车被小孩子皮球踢了一下、被行人碰了一下等其他原因（统统计作$\sim A$），其他原因引起汽车警报响了，即$B|\sim A$。那么，现在突然听见警报响了，这时汽车已经被砸了的概率是多少呢（这即是说，警报响这个证据有了，多大把握能相信它确实是在报警说汽车被砸了）？想一想，应当这样来计算。用警报响起、汽车也被砸了这事件的数量，除以响警报事件的数量（这即【式1】）。进一步展开，即警报响起、汽车也被砸了的事件的数量，除以警报响起、汽车被砸了的事件数量加上警报响起、汽车没被砸的事件数量（这即【式2】）。

可能有点绕，请稍稍想一想。

再思考【式2】。想让$P(A|B)=1$，即警报响了，汽车一定被砸了，该怎么做呢？让$P(B|\sim A)P(\sim A)=0$即可。很容易想清楚，假若让$P(\sim A)=0$，即杜绝了汽车被球踢、被行人碰到等等其他所有情况，那自然，警报响了，只剩下一种可能——汽车被砸了。这即是提高了响警报这个证据的说服力。

从这个角度总结贝叶斯公式：做判断的时候，要考虑所有的因素。 老板骂你，不一定是你把什么工作搞砸了，可能只是他今天出门前和太太吵了一架。

再思考【式2】。观察【式2】右边的分子，$P(B|A)$为汽车被砸后响警报的概率。姑且仍为这是1吧。但是，若$P(A)$很小，即汽车被砸的概率本身就很小，则$P(B|A)P(A)$仍然很小，即【式2】右边分子仍然很小，$P(A|B)$ 还是大不起来。 这里，$P(A)$即是常说的先验概率，如果$A$的先验概率很小，就算$P(B|A)$较大，可能$A$的后验概率$P(A|B)$还是不会大（假设$P(B|\sim A)P(\sim A)$不变的情况下）。

从这个角度思考贝叶斯公式：一个本来就难以发生的事情，就算出现某个证据和他强烈相关，也要谨慎。证据很可能来自别的虽然不是很相关，但发生概率较高的事情。 发现刚才写的代码编译报错，可是我今天状态特别好，这语言我也很熟悉，犯错的概率很低。因此觉得是编译器出错了。 ————别，还是先再检查下自己的代码吧。

在这里，我们常见的贝叶斯公式的形式是这样的：

P ( θ ∣ X ) = P