一个完整的策略系统的形成

写于2022年3月28号，起因是一个粉丝私信问我，一个交易策略是怎么写的，能否帮他写策略？

 我进行了一个简略的回复，但是细说肯定需要更多文字。于是提笔写下了这篇文章，记录下此时我对开户交易至今的梳理，虽然不多，但是绝对是不止于术，更是一种道，尽管每个人的道不一样。

我细细一想，其实之前我刚入市也是什么都不懂。现在粗浅的懂了一些，能有一些稳定的盈利了，至少是大概率。为什么呢？一个交易策略，乃至一个交易系统，最后能稳定的盈利的交易系统，往往需要一步步搭建，试错，优化无数次调整参数来完成。

现在他的提问就是一个星星之火，和我去年一样，明白了市场不完全是赌场，不仅仅是猜大小，而是要讲方法的，所以想知道怎么入门？

即有一个想法，怎么验证想法的正确性，因子是否有价值，这个策略的历史测试效果如何？而不是真金白银的去试错，既浪费了时间也浪费了钱。

一.编写策略

一般是自己写策略，分为3步

1. 先将想法/灵感/策略形成可量化的规则或公式，而不是凭感觉；

2. 对所需数据进行收集或者爬取，tick或者不公开的数据甚至要购买；

3. 最后程序编写，以及对策略进行回测；

写完之后能粗略的对自己的策略有一个认知，具体如何优化，或者直接abandon，再说。

二.评判策略

除了写策略，还有评判策略的标准也很重要，好的策略才用。

就现在我的认知而言，对一个策略的评判有如下几个方面：

1. 长期策略指标：夏普率，年化收益率/最大回撤，表示预期的收益和承受风险的比值。

（都说高收益伴随着高风险，实际上有的人收益比风险是1:1,有的是2:1,有的是1:2，差别可大了）

2. 短期策略指标：交易的胜率 * 赔率 * 频率 = 收益曲线的形成往往是来源于这三个的指标，3个指标越高，曲线越能稳定增长。

3.待完善，对策略的评判是无止境的，至少现在我认知不够。

三.寻找策略因子，更新策略池

为什么要寻找策略因子？

很多时候自己写的太粗糙，很难经得起实盘，往往就要先海纳百川，学到有价值的信息。

只有先打下厚厚的基础，学到其他长期存活于市场，被千锤百炼还能稳住的策略的精华，才能更容易更快的形成自己的专属的系统。

由此 第3点的 寻找策略因子 和 策略评判 其实是相辅相成的，只有有好的评判标准才能筛选出合适的因子。

个人目标：承受相对少的风险，获取相对多的收益。