zhangqiangbeijing的博客

本文开发了一个上市公司财务预测模型，基于公司的（预测）财务数据构建基本面因子，进行因子有效性回测。一 哪些基本面因子有效？在电子元件制造-被动元件这个三级细分行业里面，成长性因子有效。['成长性因子','营业收入4年增长率', 'EBITDA4年增长率', '净利润(不含少数股东损益)4年增长率']另外，公司运营因子有一定效果。[ '存货周转率', '应收账款周转率', '总资产周转率', '流...

简介： 本文采用强化学习+神经网络的框架，训练一个股票交易系统，并在个股上进行了测试。下面为详细记录：上面这个图是一个强化学习的交易模型。这个图是out sample的交易结果。2012~2015年的数据为训练数据，2015为out sample测试。红线为伊利股份的股价，蓝线为交易净值。跑赢基准40个百分点。上面这个图显示的是模型在训练过程中的表现，在125个训练周期之后，模型能稳定...

一 研究问题 尝试对沪深300指数进行择时，看看能否获取超额收益。 当模型预测到指数未来10个交易日的收益率大，则买入，否则持有现金。二 初步的结论 沪深300指数的未来10个交易日的收益具有一定的预测性性，弱可预测。上图右边是样本内的预测效果。左边为样本外的预测效果。x轴--实际收益率，y--预测收益率训练数据为2005到2014年的指数及宏观经济数据，样本外为最近3年的指数1...

抓取全网财经新闻，计算新闻相关股票的多空舆情，量化买入按照新闻的热度（涉及该股票的新闻出现次数）进行排序，买入排名靠前的前5只股票详细代码和结果https://uqer.io/community/share/596d8cb34030e0005838226b...

昨天晚上写了个量化程序，主要思路是在上市公司公布正式业绩之前，会发布一个业绩预告，爬虫监控到公司发布预告了，找出业绩飙升的股票。如果业绩同比增长超过80%，则在公告发布之后的交易日买入。如果公告是在当天交易结束之后发布的，则在下一个交易日买入。代码和结果见这里。https://uqer.io/community/share/596d8a424030e00056382127...