强化学习+神经网络来训练一个股票交易系统

简介：

本文采用强化学习+神经网络的框架，训练一个股票交易系统，并在个股上进行了测试。

下面为详细记录：

上面这个图是一个强化学习的交易模型。这个图是out sample的交易结果。2012~2015年的数据为训练数据，2015为out sample测试。

红线为伊利股份的股价，蓝线为交易净值。跑赢基准40个百分点。

上面这个图显示的是模型在训练过程中的表现，在125个训练周期之后，模型能稳定的跑赢基准约40个百分点。