量化交易系统中+如何分析订单簿数据（Level 2数据）？

最新推荐文章于 2024-09-14 20:37:51 发布
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订单簿数据（Level 2数据）在量化交易中非常重要，因为它提供了买卖双方的详细信息，包括不同价位上的挂单数量和价格。分析这些数据可以帮助交易者理解市场深度、流动性和潜在的价格走势。以下是详细的分析方法和示例：

1. 数据准备

首先，你需要获取订单簿数据。这些数据通常由交易所或数据提供商提供&#

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量化投资学习——限价订单簿研究综述
m0_37876745的博客
07-14 2380
限价指令簿描述性研究概述 随着限价指令簿数据可获得性增强，许多学者开始对限价指令簿进行描述性 实证研究。Biais、Hillion 和 Spatt(1995)对巴黎股票交易所的限价指令簿和订单 流特征进行了详尽的实证分析，是指令簿研究领域的经典文献，其主要发现包括： 最优报价处的指令簿斜率较陡，指令簿上的价格安排是弱凹的，近似线性；买卖 价差显著大于最小报价单位，表明价格的离散性具有内生性；价差...
买卖股票的数据结构 - 订单簿
weixin_59439674的博客
09-04 331
证券交易所使用的数据结构称为订单簿 (Order Book)。订单簿是按价格排列的订单队列。它有一个买入簿和一个卖出簿，匹配时按照先进先出 (First In First Out)的原则。该买入订单与价格为 100.10 的所有卖出订单以及价格为 100.11 的第一笔订单（以浅红色显示）相匹配。现在，由于大买单 “吃掉 ”了卖出簿上的第一个价位，最佳卖出价从 100.10 升至 100.11。因此，当市场看涨时，人们倾向于买入股票，价格就会一涨再涨。下图是一个简单的订单簿数据结构示意图。
数据预处理——异常值查找与剔除
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数据预处理——异常值查找与剔除 1、3σ\sigmaσ法 3σ准则是指先假设一组检测数据只含有随机误差，对其进行计算处理得到标准偏差，按一定概率确定一个区间，认为凡超过这个区间的误差，就不属于随机误差而是粗大误差，含有该误差的数据应予以剔除。 这种判别处理原理及方法仅局限于对正态或近似正态分布的样本数据处理，它是以测量次数充分大为前提（样本>10），当测量次数少的情形用准则剔除粗大误差是不够可靠的。 3σ法则为： 数值分布在（μ-σ,μ+σ)中的概率为0.6827 数值分布在（μ-2σ,μ+2σ)中的
为什么说行情数据(LEVEL-I&II)是高频交易的旗手
nico2099的博客
07-30 1680
想必我们听过高频交易用到了千档行情，行情是实时刷新的，比我们的普通行情要快很多，我们都知道，行情快1ms，能给我们带来巨大的信息优势，进而转化成收益。在介绍(LEVEL-I&II)行情前，先了解一些基本概念。
股票软件中的L2行情是什么意思？什么是level2行情以及如何获取level2行情
07-07 701
因此，交易者在选择软件与交易平台时，需仔细考量其L2行情的呈现方式、功能丰富度及个人实际需求，以确保能够高效、便捷地利用这一宝贵资源，为投资决策保驾护航。这一买卖双方的动态博弈，为交易者绘制了一幅生动的市场供需关系图。相较于L1行情的有限视野，L2行情犹如一扇窗，让交易者窥见当前价格下买卖双方挂单的详尽图景，包括详尽的买卖挂单数量、具体价格点以及扩展至五档甚至更多档位的订单簿信息。L2行情，即Level 2行情，是股票市场中一个不可或缺的高级术语，它代表着比基础Level 1行情更为详尽的市场洞察力。
量化必读：Tick 数据到底是什么？为什么很难找到可靠的交易数据？
小壁虎的春天
09-23 2375
一、什么是Tick Data Tick Data本身并不神秘，就是交易所把每只股票（亦或是futures options）的active order book(就是你的委托还存在在交易所里面，但并且没有被撮合成交)里面的买、卖的单的情况发给你。 举例说明： 某天的市场一开始的时候苹果股票的order book（委托挂单）清空（这里不进行auction period的探讨）： 1. 接着来了第一个卖家：1000@100 : 这时候交易所会发给你一个message，告诉你是苹果股票有人想以100块钱卖出1
量化开发必掌握的30个知识点【什么是分笔逐笔数据】？
weixin_38132951的博客
07-21 4740
1min了解什么是”分比数据“，”逐笔数据“
如何找到可靠的回测研究数据？
量化交易研究
12-04 1250
我们构建策略靠的不是站在回测起点往后看的先见之明，而是站在回测终点往前看的后见之明。 有越来越多的投资者开始接触、熟悉程序化交易。量化投资的方法有很多，涉及到的专业知识也很广泛，包括数学、统计学、信息技术、计算机技术等等。 量化投资首先是将交易策略模型程序化，买卖完全遵从系统的判断；其次是保证交易方法的一致性，将操作规范、获利以及风险管理等条件都写成程序语言，依据程序发出买卖信号。 如何判断...
高频交易数据如何产生和处理？
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C#进行串口应用开发如何实现串口的数据发送和接收
zhangzhechun的专栏
07-20 218
上述代码展示了如何在C#中使用SerialPort类进行串口的数据发送和接收。通过配置串口参数、打开串口、发送数据、接收数据以及关闭串口，完成了基本的串口通信操作。通过这些步骤和示例代码，可以实现一个功能完善的串口通信应用。代码中涵盖了串口配置、数据发送、数据接收、错误处理以及一些高级操作，以确保在实际应用中能够稳定运行。通过使用异步操作，可以提高串口通信的效率和响应速度。在实际开发中，根据具体需求选择同步或异步的方法，同时注意错误处理和超时设置，以确保程序的健壮性和可靠性。
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C#进行串口应用开发如何区分串口数据的帧头和帧尾
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首先，我们需要定义帧头和帧尾的标志。例如，假设帧头为0x02，帧尾为0x03。
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Java中的网络编程主要涉及使用Socket类进行网络通信，以及理解各种网络协议。以下是一些关键概念和示例代码，帮助您入门。
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2301_77279557的博客
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Do my best!
09-10 668
在 DPDK 中实现协议解析涉及几个步骤，包括初始化环境、配置网卡、接收数据包、解析数据包并处理数据包。下面将详细介绍这些步骤以及如何在 DPDK 中实现基本的协议解析。
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