量化开发必掌握的30个知识点【什么是分笔逐笔数据】？

“分笔” “逐笔”数据基础概念

之前，我们已经在《量化开发必掌握的30个知识点【什么是Level-2数据】》中初步介绍了Level-1和Level-2数据的区别。今天，我们来详细研究一下其中的分笔数据和逐笔数据。

如果将行情比作一个不停放映的视频流的话，那么行情快照就是这个视频流中的定时截图，这也是快照（Snpashot）名称的最直观理解。由于Level-1行情仅提供了快照数据，为了体现两次相邻快照之间的数据差异，分笔数据应运而生。

分笔数据，又称为分时数据或明细数据，是利用当前快照行情和前一个快照行情之间的差异计算所得的，目的是基于有限的Level-1行情信息来从更多维度描述市场的买卖力量、成交方向等信息。

首先我们需要了解一些基础概念：

总结来说，可以归纳为：「外盘红，内盘绿，无法判断是中性」。

接下来，我们来看看实际算法是如何计算分笔数据的。