量化交易系统中+如何设计和实现量化交易策略？

最新推荐文章于 2024-07-21 22:04:22 发布
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分类专栏： 量化交易系统开发 文章标签： 量化交易 机器学习 人工智能 大数据 网络
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设计和实现量化交易策略是一个复杂的过程，涉及从策略构想到策略执行的各个方面。以下是一个详细的步骤和示例，帮助你理解如何设计和实现一个量化交易策略。

1. 策略构思

1.1 选择市场和资产

首先，确定你要交易的市场（如股票、期货、外汇等）和资产（如特定股票、商品等）。

1.2 确定交易逻辑

决定交易策略的核心逻辑。常见策略包括均值回归、动量策略、套利策略等。

2. 数据收集与处理

2.1 数据收集

获

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QuantFabric量化交易系统开源发布
天山老妖
10-04 4619
QuantFabric是基于Linux/C++开发的中高频量化交易系统，支持中金所、郑商所、大商所、上期所、上海国际能源中心的期货业务品种交易，支持上交所、深交所的股票、债券品种交易。
QuantFabric量化交易系统架构
天山老妖
02-19 1万+
一、交易所架构 1、证券交易架构 证券交易包括交易所、买方、卖方，证券交易解决方案架构如下： 卖方是把各种资产包装成产品并提供给市场的实体，如各大证券公司（中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安证券等）、期货公司（永安期货）。 买方是进行投资管理的实体，如公募基金、私募基金、对冲基金、保险公司、个人投资者。 通常量化机构客户通过券商极速交易柜台进行交易，普通客户通过集中交易系统进行交易，但极速交易柜台没有清算功能，日初数据需要从集中交易系统进行同步。 2、深交所交易系统架构 2016年6月上线的深
开源分布式量化交易系统——架构设计
EPAITECH的博客
04-09 9061
准备工作 搭建一套量化系统并非一件容易的事，如果你是一位初出茅庐的程序猿，在下文中如遇到不懂的知识点请自行查阅相关资料，本文也会推荐一些文章和书籍，个人认为作为一名合格的程序猿，最基本的自学能力和探究精神还是需要有的，不要等待别人将答案送到你面前。 本系统采用分布式架构，涉及到的编程语言有：C++、C#、NodeJS，数据库采用MySql，通讯中间件采用ZeroMQ。选择C++的原因有二点，首先考...
量化交易策略代码java_3.量化交易策略基本框架
weixin_40009026的博客
02-24 2733
摘要策略编写的基本框架及其实现回测的含义及其实现初步学习解决代码错误周期循环的开始时间自测与自学通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。从一个非常简单的交易策略开始先看一个非常简单的交易策略：每天买100股的平安银行。为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：初始化：选定要交易的股票为平...
股票量化交易系统的指标和策略有哪些？
1841085904的博客
09-02 3650
趋势跟踪策略常用移动平均线、MACD线、ADX线、布林线等技术指标作为依据，属于使用计算机量化模型的技术分析流派，相比于传统的手动画线分析的技术流投资者，这类量化交易模型的买卖决策依据更加标准化，但预测市场短期涨跌实在是一件非常困难的事，所以运用趋势交易策略的投资风险也较高，判断对了能得到巨额回报，判断失误也可能造成巨大损失。顾名思义，上一个策略是用量化模型来选股，这个策略就是用量化模型来择时，所谓择时就是预测未来市场的走势，判断出股价未来会上涨就买入，判断出股价未来会下跌则卖出。
【大数据】—量化交易实战案例（海龟交易策略）
2202_76035290的博客
07-04 1393
此外，策略还涵盖了入场和止损规则，一旦确定了市场的趋势方向，海龟交易法采取突破策略进行入场，并设定严格的止损规则，一旦市场反向突破止损位，就会平仓离场，以限制亏损。上面代码写了一个循环，遍历上表每一行，当buy列（买入信号）为True时，orders列对应行赋值1，position（仓位）加1；海龟交易策略的优势在于其基于趋势跟随，采用趋势跟踪策略，充分利用市场趋势的力量，并且具有严格的风险管理，设定了明确的止损规则。stock列为仓位即买单和卖单的累加和，每次交易为1手，即100股。
金融量化 - 技术分析策略和交易系统_SMA+CCI交易系统
帅泽泽的博客
11-11 1690
双技术指标：SMA+CCI交易系统 以SMA作为开平仓信号，同时增加CCI作为过滤器； 当股价上穿SMA，同时CCI要小于-100，说明是在超卖的情况下，上穿SMA，做多；交易信号更可信； 当股价下穿SMA，同时CCI要大于+100，说明是在超买的情况下，下穿SMA，做空；交易信号更可信； import numpy as np import pandas as pd import talib as ta import tushare as ts import matplotlib as mpl import
量化交易系统 python源码_零起点TensorFlow与量化交易[PDF+源码][238.77MB]
weixin_42336892的博客
01-14 3895
内容简介Python量化回溯、TensorFlow、PyTorch、MXNet深度学习平台以及神经网络模型，都是近年来兴起的前沿科技项目，相关理论、平台、工具目前尚处于摸索阶段。TensorFlow是近年来影响大的神经网络、深度学习平台，本书从入门者的角度，对TensorFlow进行了介绍，《零起点TensorFlow与量化交易》中通过大量的实际案例，让初学者快速掌握神经网络和金融量化分析的基本编...
python股票量化交易系统源码_经典的股票量化交易策略（含源码）
weixin_39524147的博客
12-06 6172
1.多因子选股(股票)多因子模型是一类重要的选股模型，它的优点是能够综合很多信息最后得出一个选股结果。多因子模型的表现相对来说也比较稳定，因为在不同的市场情况下，总有一些因子会发挥作用。因此，在量化投资中，不同的投资者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上，二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。一般而言，多因子选股模型有两种判断方法，一是打分法，二是回...
Python量化交易策略及回测系统
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weixin_47974364的博客
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目录前言：行文思路1、模块导入2、数据获取3、股票数据类型转换4、策略编写5、回测系统编写6、实例化策略非面向对象的编程 前言：行文思路 由于本文篇幅较长，而且文中关于python数据分析的知识点、python金融量化的知识点较多，因此在文章的开头先给出本文整体思路，以便读者能够拥有较为清晰的脉络通读全文。 第一部分：模块导入，主要是将后面需要用到的模块进行导入（简单，非重点） 第二部分：数据获取，鉴于在网络上股票数据不易找到，Wind金融终端等数据库数据收费，通过多方查找，终于让我找到了能够免费下载股票数
基于C++开发的量化交易系统源码+项目说明.zip
12-25
基于C++开发的量化交易系统源码.zip 新的交易策略需要抢单，NFD2.0版（java开发）总是抢不过别人，行情、交易通道也已经是能力范围内的极限了。 这次花精力开发一个c++版本，希望速度上有所提升！
Python量化交易策略及回测系统.zip
02-03
Python量化交易策略及回测系统-，95分以上高分项目，下载即可使用，无需修改。 Python量化交易策略及回测系统-，95分以上高分项目，下载即可使用，无需修改。Python量化交易策略及回测系统-，95分以上高分项目，...
基于JAVA开源量化交易程序开发框架设计与实现
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《基于JAVA开源量化交易程序开发框架的设计与实现》 在当今快速发展的金融市场中，量化交易逐渐成为投资策略的重要...通过合理的设计和实现，可以构建出高效、灵活且可靠的交易系统，服务于金融商贸领域的各类需求。
Python量化交易策略及回测系统源码+说明文档+全部数据（高分项目）
06-23
资源项目的难度比较适中，Python量化交易策略及回测系统源码+说明文档+全部数据（高分项目）内容都是经过助教老师审定过的能够满足学习、使用需求，如果有需要的话可以放心下载使用。 本资源中的源码都是经过本地...
十九、【机器学习】【非监督学习】- 层次聚类 (Hierarchical Clustering)
技术分享、程序员趣事、行业趋势等内容！
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非监督学习是一种机器学习方法，它处理的是没有标签的数据集。与监督学习不同，非监督学习算法不需要知道数据的正确分类或目标值。它的目标是通过数据内部的结构和模式来推断出有意义的信息，如数据的分布、聚类、降维或异常检测等。层次聚类（Hierarchical Clustering）是一种无监督学习的聚类算法，用于发现数据集中的自然分组或聚类。不同于k-means等迭代型聚类算法，层次聚类构建了一个聚类的层次结构，这个结构通常表现为一棵树，称为聚类树或树状图（dendrogram）。
【机器学习】机器学习概观之频率视角下的机器学习和贝叶斯视角下的机器学习以及两者的区别
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m0_49243785的博客
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参数确定，数据随机数据确定，参数随机。
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【机器学习】机器学习与语音识别的融合应用与性能优化新探索
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07-19 3354
机器学习作为语音识别领域的重要技术，已经在多个应用场景中取得了显著的成果。通过对数据的深入挖掘和模型的不断优化，机器学习技术将在语音识别中发挥更大的作用，推动智能语音技术的发展。以上是对机器学习在语音识别中的理论、算法与实践的全面介绍，希望能够为从事相关研究和应用的人员提供有益的参考。
中低频量化交易策略探索：杨博理著
中低频量化交易介于高频交易和传统投资策略之间，通常涉及的时间周期较长，交易频率较低，适合对市场波动性有深入理解和分析的投资者。 在书中，作者首先介绍了量化交易在中国市场的现状，尽管仍属于相对小众的领域...
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