贝尔曼方程(Bellman Equation)是描述动态规划的核心方程之一,它是利用最优性原理来构造动态规划算法的关键。贝尔曼方程的形式非常简单,通常由以下两种形式之一表示:
1.最优性方程(Optimality Equation):
其中,是状态
的最优值函数,
是状态
的可选行动集合,
是从状态
经过行动
到达状态
的概率,
是从状态
经过行动
到达状态
的即时奖励,
是折扣因子。
2.期望性方程(Expectation Equation):
其中,是状态
的第
次迭代的值函数,
是在状态
下选择行动
的策略函数。
贝尔曼方程的基本思想是通过状态之间的转移和即时奖励,不断更新状态的值函数,直到达到最优解。这个过程通常采用迭代法实现,每一次迭代都会更新一次状态的值函数,直到收敛为止。
贝尔曼方程在强化学习、机器学习等领域有着广泛的应用,尤其是在解决Markov决策过程(Markov Decision Process,MDP)中的最优化问题方面,是一种非常有效的方法。