季节调整python包功能大升级

缘起

自从发布了季节调整python包之后，有很多朋友都进行了下载使用，同时，由于之前季节调整包只实现了最简单功能，后台有不少朋友留言是否有对交易日进行调整的功能，这次就升级了这部分代码功能。

功能介绍

本次主要针对的是Eviews10的X12进行功能升级。

1.Seasonal Adjuestment

以上是Eviews10的X12功能中Seasonal Adjuestment功能界面

1. 参数名称 : mode

对应Seasonal Adjustment下的X-11 Metho

“add” -> Addtive

“mul” -> Multiplicative

“pseudoadd” -> Pseudo-additive

“logadd”-> Log-additive

2)参数名称 : trend_filter

对应Seasonal Adjustment下的Trend Filter(Henderson)

​ 0 -> Auto X-12 default

​ 非负奇数 - >Fixed Terms

3)参数名称 : seasonal_filer

对应Seasonal Adjustment下的Seasonal Filter

“auto” -> Auto(X-12 default)

“stable” -> Stable

“x11default” -> X-11 default

“s3x1” -> S3X1

“s3x3” -> S3X3

“s3x5” -> S3X5

“s3x9” -> S3X9

“s3x15” -> S3X15

2. ARIMA Options

以上是Eviews10的X12功能中ARIMA Options功能界面

4)参数名称 : seasonal_filer

对应Seasonal Adjustment下的Seasonal Filter

None -> None

“auto” - >Auto

“logistic” -> Logistic

任意浮点数值 -> Box-Cox

5)参数名称 : regressors

对应ARIMA Option下的Regressors

None ->对应没有

“Constant” ->只选择Constant

“Dummies” ->只选择Seasonal Dummies

“Constant and Dummies” -> 同时选择Constant和Seasonal Dummies

6)参数名称 : arima_spec

对应ARIMA Option下的ARIMA Spec

None -> No ARIMA

"(0 1 1)(0 1 1)"的字符串 表示配置Specify in-line，字符串表达式需要自己书写

3. Trading Day/Holiday

以上是Eviews10的X12功能中Trading Day/Holiday功能界面

7)参数名称 : adjuestment_options

对应Trading Day/Holiday的Adjuestment Options

None -> None

“adjuest_in_arima” -> Adjuest in ARIMA step

“adjuest_in_X-11” -> Adjuest in X-11 step

8)参数名称 : trading_day_effects

对应Trading Day/Holiday的Trading Day Effects

None -> No trading day effects

“td” -> Flow-day-of-week/leap year effects

“td1coef” -> Flow weekday-weekend/leap year effects

“tdstock:1” -> Stock day of week :之后可以填写1-31的整数，填写其他就作废

9)参数名称 : easter

对应Trading Day/Holiday的Holidays中的Easter

None -> 不选

整数 -> days before

10)参数名称 : labor

对应Trading Day/Holiday的Holidays中的Labor

None -> 不选

整数 -> days before

11)参数名称 : thank

对应Trading Day/Holiday的Holidays中的Thanksgving/Christmas

None -> 不选

整数 -> days before

4. Outliers

以上是Eviews10的X12功能中Outliers功能界面

12)参数名称 : addtive

对应Outliers的Outliers in ARIMA step中的 Additive Outlier

[datetime.date(2020,10,1)] -> 如果为[]则表示不加，填入为datetime.date格式，只使用年月

13)参数名称 : level_shift

对应Outliers的Outliers in ARIMA step中的 Level Shift

[datetime.date(2020,10,1)] -> 如果为[]则表示不加，填入为datetime.date格式，只使用年月

14)参数名称 : temporary_level_change

对应Outliers的Outliers in ARIMA step中的 Temporary Level Change

[datetime.date(2020,10,1)] -> 如果为[]则表示不加，填入为datetime.date格式，只使用年月

15)参数名称 : ramp_effect

对应Outliers的Outliers in ARIMA step中的 Ramp Effect

[[datetime.date(2020,10,1), datetime.date(2020,10,1)]] -> 如果为[]则表示不加，填入为datetime.date格式，只使用年月,是一个双层list，每个元素是beg->end的时间

16)参数名称 : X11_addtive

对应Outliers的Outliers in X-11 step中的 Additive Outlier

[datetime.date(2020,10,1)] -> 如果为[]则表示不加，填入为datetime.date格式，只使用年月

使用说明

本次提供的是.whl包，可以直接进行pip install 安装，安装完成后会在python的安装路径中的\Lib\site-packages中出现SeasonalAdj文件夹。

文件夹内容如上

5个python35-python310的pyd文件

X12和X13文件夹下分别是季节调整需要用的exe程序

doc文件夹下有示例程序example.py，示例程序所用到的数据TMPDATA.DAT以及X12的参数文档说明doc_X12.docx

最后说点

由于之前都是源码分享，有些网上资源就会直接进行分享，所以这次发布的版本是进行打包后pyd文件，同时还加入了过期时间限制，使用过程中发生过期可以在后台留言获得最新pyd文件进行覆盖。

同时有需要学习源码的同学，也可以后台留言获取。

至此季节调整升级版介绍就到此结束，有需要的其他功能可以在后台留言！！！

关注【量化杂货铺】公众号，在后台回复【季节调整】或者【季调】来获取软件，如果有什么需要的软件也可以后台私信留言