指数平滑方法深度解析（一次二次三次）

最新推荐文章于 2024-06-05 20:00:36 发布
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分类专栏： Eviews实现 Excel实现 笔记
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指数平滑方法说起来感觉挺简单的，不就是几期求均值吗，但是你知道在Eviews里做指数平滑模型的时候，1、他的初始值是如何确定的吗？2、初始值的确定方法可以按照我们想的去改变吗？ 3、Eviews得到结果中的 End of Period Levels: Mean 代表什么意思？ 4、如果进行预测，期数增加1期或者2期，3期的话，序列对应的sm又是什么样的？今天我们就结合Excel 和 Eviews 的结果进行对比，并给出上述问题的解析。

1. 一次指数平滑
原始数据序列：yt
平滑值序列：St
预测值序列：yt_fore

1.1 平滑值表达式
一次指数-平滑值表达式

1.2 预测值表达式
一次指数-预测值表达式

初始项可以自行定义（比如使用第1期值，或者前3期平均值等），也可以由软件自动给出。

1.3 说明
之所以给出这两个表达式，是因为网络上出现的次数太多了，而且还让人混乱，实际上这两个表达式的关系是： t+1 期的预测值是 t 期的平滑值。

s0 y0 y0预测值的初始值&

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Jenny与统计
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专栏目录
指数平滑法.
guofei9987的博客
07-13 2276
指数平滑法（Exponential Smoothing，ES）是常用的趋势预测方法。 指数平滑法是在 移动平均法 基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测。其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。 一次指数平滑法Y^t+1=αYt+(1−α)Y^t,0<α<1\hat Y_{t+1}=\alp
时间序列分析之一次指数平滑法
～人生如梦～
10-14 4万+
指数平滑法最早是由C.C Holt于1958年提出的，后来经统计学家深入研究使得指数平滑法非常丰富，应用也相当广泛，一般有简单指数平滑法、Holt双参数线性指数平滑法、Winter线性和季节性指数平滑法。这里的指数平滑法是指最简单的一次指数平滑。 指数平滑法是一种特殊的加权平均法，对本期观察值和本期预测值赋予不同的权重，求得下一期预测值的方法。 一次指数平滑法公式如下： ————————-
平滑值(pinghua)
最新发布
cmh20120102的博客
06-05 1026
一个数组的“平滑值”定义为：相邻两数差的绝对值的最大值。具体的，数组a的平滑值定义为famaxi1n−1​∣ai1​−ai​∣现在小红拿到了一个数组。她每次操作可以在两个元素之间添加一个整数（不能添加在第一项前面或者最后一项后面）。小红希望最终数组的平滑值恰好等于k，你能帮小红求出最小的操作次数吗？
时间序列预测之指数平滑法（ES）
学习笔记
01-23 8872
指数平滑法，就可以理解成一种变种的加权移动平均法吧 α越大，表明最近的数据所占的权重就越大 一次指数平滑法 例题 clc,clear yt = [50 52 47 51 49 48 51 40 48 52 51 59]'; % 列向量 n = length(yt); alpha = [0.2 0.5 0.8]; m = length(alpha); yhat(1, [1:m]) = (yt(1) + yt(2))/2; for i = 2:n yhat(i, :) = alpha * yt(i
R - 时间序列数据的预测——指数平滑法（一次、二次、三次）详解附代码与公式
Brandonn_Xu的博客
10-14 1万+
指数平滑法（Exponential Smoothing）是一种时间序列分析方法，用于处理时间序列数据的平滑和预测。它的核心思想是基于过去的观测值来预测未来的值，同时对过去的数据赋予不同的权重，最近的观测值被赋予更大的权重，从而捕捉到时间序列的趋势和季节性模式。指数平滑法的参数有3个——alpha、beta、gamma，分别对应数据、趋势、季节性。注意：参数值可以手动设定，参数值越大则模型越看重近期数据。若不设定参数，则软件会根据最大似然法计算得出参数值。
指数平滑法（Exponential Smoothing，ES）
weixin_39910711的博客
08-18 5万+
目录 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1 指数平滑 2 一次指数平滑预测 2.1 定义 2.2 例题 3 二次指数平滑法 3.1 定义 3.2例题 4三次指数平滑预测 4.1 定义 4.2 例题 5 加权系数a的选择 1 指数平滑 在做时序预测时，一个显然的思路是：认为离着预测点越近的点，作用越大。比如我这个月体重100斤，去年某个月120斤，显然对于预测下个月体重而言，这个月的数据影响力更大些。假设随着时间变化权重以指数方式下降——最近为0.8，然后0....
一次指数平滑预测
qq1922631820的博客
03-20 1万+
本文链接：https://blog.csdn.net/NIeson2012/article/details/51980943 1、一次指数平滑预测 例子： 已知某种产品最近15个月的销售量如下表所示： 用一次指数平滑值预测下个月的销售量y16。 为了分析加权系数a的不同取值的特点，分别取a=0.1,a=0.3,a=0.5计算一次指数平滑值，并设初始值为最早的三个数据的平均值，：以a...
中国石油大学（北京）《计算机图形》第二次在线作业答案.docx
10-24
《计算机图形》第二次在线作业答案解析 本作业主要涵盖了计算机图形学中的关键概念和技术，包括三维图形观察与变换、隐藏面去除算法、着色方法、曲线曲面拟合、参数连续性、自然三次插值样条曲线、裁剪算法、三维...
Android-ZhiDaily是一款基于MVPRetrofitRxJava设计的第三方客户端
08-13
ZhiDaily就是这样一款基于知乎日报进行二次开发的第三方客户端，它充分利用了Android平台的特性，结合现代开发框架，如MVVM、Retrofit和RxJava，为用户带来流畅且个性化的阅读体验。接下来，我们将深入探讨这个项目...
车牌识别系统MATLAB源代码完整解析.docx
09-14
`Cubic_Spline`函数实现的是三次样条插值，这是一种平滑数据的方法，常用于图像缩放、插值等场景，确保处理后的图像保持平滑且无锯齿。 5. 三次样条插值：在`Cubic_Spline`函数中，计算了相邻插值点之间的弦长并...
车牌识别系统MATLAB源代码完整解析.pdf
09-14
在源代码中，还涉及到一个辅助函数`Cubic_Spline`，实现了三次样条插值算法。这种算法常用于数据平滑或插值，此处可能是用于优化字符的位置或形状信息，以提升识别效果。 综上所述，这个MATLAB实现的车牌识别系统...
jsUtils:用于不同 Web 项目的 JavaScript 方法
06-11
《jsUtils：全方位解析用于不同Web项目的JavaScript方法》 在当今的Web开发中，JavaScript扮演着至关重要的角色，它使得网页交互变得更加动态和用户友好。本文将深入探讨一个名为"jsUtils"的实用工具库，它集合了一...
预测算法——指数平滑法
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Nieson2012的专栏
07-21 14万+
指数平滑法是生产预测中常用的一种方法。也用于中短期经济发展趋势预测，所有预测方法中，指数平滑是用得最多的一种。指数平滑法是移动平均法中的一种，其特点在于给过去的观测值不一样的权重，即较近期观测值的权数比较远期观测值的权数要大。根据平滑次数不同，指数平滑法分为一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。但它们的基本思想都是：预测值是以前观测值的加权和，且对不同的数据给予不同的权数，新数据给予较大的权数，旧数据给予较小的权数。
一次指数平滑法c语言,一次指数平滑法
weixin_35157304的博客
05-23 1239
一次指数平滑法(Single exponential smoothing)[编辑]什么是一次指数平滑法一次指数平滑法是指以最后的一个第一次指数平滑。如果为了使指数平滑值敏感地反映最新观察值的变化，应取较大阿尔法值，如果所求指数平滑值是用来代表该时间序列的长期趋势值，则应取较小阿尔法值。同时，对于市场预测来说，还应根据中长期趋势变动和季节性变动情况的不同而取不同的阿尔法值，一般来说，应按以下情况处理...
指数平滑（时间序列预测）
daotian
07-18 2万+
目录 一、指数平滑 二、指数平滑详解 1、一次指数平滑（又叫简单指数平滑，simple exponential smoothing， SES） 2、二次指数平滑 3、三次指数平滑 4、平滑系数a的选择 5、指数平滑效果 一、指数平滑 1、定义：指数平滑法实际上是一种特殊的加权移动平均法。 指数平滑法进一步加强了观察期近期观察值对预测值的作用，对不同时间的观察值所赋予的权数不等，...
指数平滑预测--单指数模型
SUSU0203的博客
04-22 1万+
    前言：2018年华为软赛初赛已经结束，很高兴我们团队取得西北赛区36强的成绩。最近我会在博客上介绍我们使用过的预测方法，首先是指数平滑模型，指数平滑模型是简单高效的预测模型（分数高），我们主要使用的二次指数平滑和三次指数平滑，按7天进行数据加和，来预测短期数据。    时间序列预测方法的基本思想是：预测一个现象的未来变化时，用该现象的过去行为来预测未来。即通过时间序列的历史数据揭示现象随时...
指数平滑
最爱娜美注孤生的专栏
03-09 598
1.一次指数平滑（指数加权平均） 一次指数加权平均通式为： st=α∗xt+(1−a)∗st−1=αxt+α(1−α)xt−1+(1−α)2st−2=α[xt+(1−α)xt−1+(1−α)2xt−2+…]+(1−α)ts0=α∑i=0t(1−α)ixt−i \begin{aligned} s_t &amp;amp;amp;amp;amp;amp; = \alpha * x_{t} +(1-a)* s_{t-1} \\ &amp;amp;amp;amp;...
三大指数平滑法
ymengm的博客
02-23 4302
指数平滑法的三种类型
一次指数平滑和二次指数平滑
05-18
指数平滑是一种常见的时间序列预测方法，它可以用来对未来的趋势进行预测。指数平滑方法的基本思想是将过去一段时间内的数据赋予不同的权重，使得最近的数据点具有更高的权重，而较早的数据点则具有较低的权重。这样可以使得模型更加关注近期的数据变化，而对于过去的数据变化则相对不那么敏感。 一次指数平滑方法是指每个数据点的权重都是相同的，即所有数据点的权重相加之和为1。具体的计算方法为：对于第t个数据点Yt，它的预测值Ft为： Ft = αYt + (1-α)Ft-1 其中α为平滑系数，取值范围在0~1之间，表示当期数据点的权重。当α=1时，相当于不进行平滑；当α=0时，相当于每个数据点的权重相同，即一次平滑。 二次指数平滑方法则是在一次指数平滑的基础上，增加了对趋势的平滑。具体的计算方法为：对于第t个数据点Yt，它的预测值Ft为： Ft = αYt + (1-α)(Ft-1+Tt-1) Tt = β(Ft-Ft-1) + (1-β)Tt-1 其中α和β都是平滑系数，α表示当期数据点的权重，β表示趋势的平滑系数。Tt为趋势项，表示数据的增长或下降趋势。可以看到，二次指数平滑方法不仅考虑了每个数据点的权重，还考虑了数据的趋势变化，因此可以更准确地预测未来的趋势。
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