Eviews ARMA模型的操作和方程表示

本文主要内容：
1、ARMA模型、AR模型、MA模型方程的理解推导
2、三种模型在Eviews如何操作
3、三种模型对应的Eviews结果如何书写

最近看书才发现之前用Eviews操作时间序列模型的时候，在操作和模型结果方程的表达上有不少问题，今天小编就这些问题做一个分析和总结。

1、针对问题1的回答
需要知道的是，我们建立的时间序列模型，是在各类模型中都已剔除了所有确定性成分，即不含有均值项、时间趋势项。（这个我之前学习的时候没注意到）
$\varphi (L)=1-\varphi (1)L-\varphi (2)L^2-\dots \dots \varphi (p)L^p$

一个具体例子和一般表达式为例
具体例子—以漂移项非零的平稳过程为例
详情请点击该蓝色字

2、针对问题2和3的回答
以1960Q1-2012Q4某国失业率季度数据为例，展示Eviews操作。

2.1 判断平稳性

别看这勾勾弯弯的，他其实是平稳的序列。