量化交易,关于止损止盈的一点思考

如何设置止损止盈指标才能达到 "使损失基本稳定,让盈利充分攀升" ,

止损位设置

如果当天可以卖出,止损位就是成本*(1-X),如x设为5%,就是股价跌5%就止损,一般就是5%略多一点损失(略多一点是因为可能需要降价保证抛出和交易成本),如果考虑交易成本,可以给止损位打个折扣,例如,期望5%的损失,止损位可以设置在4.8%左右

止盈位设置

设置止盈既要防止利润被下跌抹掉,又要充分接近最近一个时期最高价,如果股票上涨脱离成本区,可以设最近一段时间内最高价((比如,一周,一月))*(1-x),如x可以设为5%,就是当股价达到当天前一周之内最高价95%时,可以抛出,确保利润。这种设置,可以在持续攀升时,止盈位不断自动上调,直到产生一定幅度以上的调整 

这样止盈止损位设计很容易由系统实现,自动生成每个时间点上的止盈和止损位,并可以根据风险承受能力调整。

实战:

止损位设置,仍然存在一些风险不能cover

1   比如由于T+1交易,当天买入股票隔日才能抛售,买入后的风险止损位不能cover,这时可以考虑采取下午接近收盘时买入的策略,回避当天下跌风险。

2   跌停无法抛出,本质上讲,容易跌停股票,短期流动性相对比较差,可以选择流动性较好的股票进行买入回避风险; 

 

简单写一点,抛砖引玉

 

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